Malliavin / Thalmaier | Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance | Buch | sack.de

Malliavin / Thalmaier Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance



2006, 142 Seiten, Gebunden, Book, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 407 g Reihe: Springer Finance
ISBN: 978-3-540-43431-3
Verlag: Springer-Verlag GmbH


Malliavin / Thalmaier Stochastic Calculus of Variations in Mathematical Finance

Highly esteemed author

Topics covered are relevant and timely

Zielgruppe


Research

Weitere Infos & Material


Gaussian Stochastic Calculus of Variations.- Pathwise propagation of Greeks in complete elliptic markets.- Market equilibrium and price-volatility feedback rate.-Multivariate conditioning and regularity of laws.- Non-elliptic markets and instability in HJM models.- Insider trading.- Rates of weak convergence and distribution theory on Gaussian spaces.-Fourier series method for the measurement of historical volatilities.


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