Limit Distributions for Sums of Independent Random Vectors

Heavy Tails in Theory and Practice
1. Auflage 2001
ISBN: 978-0-471-35629-5
Verlag: Wiley

Buch, Englisch, 512 Seiten, Format (B × H): 160 mm x 248 mm, Gewicht: 905 g

Die Quintessenz aus über 100 Originalarbeiten! Ausgehend von den Grundpfeilern der modernen Wahrscheinlichkeitstheorie entwickeln die Autoren dieses in sich geschlossenen, gut verständlich formulierten Bandes die Theorie der unendlich teilbaren Verteilungen und der regulären Variation. Im Anschluss erarbeiten sie die allgemeine Grenzwerttheorie für unabhängige Zufallsvektoren. Dabei achten sie sorgfältig darauf, alle Aspekte in den Kontext der Wahrscheinlichkeitslehre und Statistik zu stellen und bieten dafür eine Fülle von Zusatzinformationen an.

Autoren/Hrsg.

Meerschaert, Mark M

Scheffler, Hans-Peter

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Wahrscheinlichkeitsrechnung
• Mathematik | Informatik Mathematik Mathematische Analysis Vektoranalysis, Physikalische Felder

Inhaltsverzeichnis

Preface.

Acknowledgments.

INTRODUCTION.

Random Vectors.

Linear Operators.

Infinitely Divisible Distributions and Triangular Arrays.

MULTIVARIATE REGULAR VARIATION.

Regular Variations for Linear Operators.

Regular Variation for Real-Valued Functions.

Regular Variation for Borel Measures.

MULTIVARIATE LIMIT THEOREMS.

The Limit Distributions.

Central Limit Theorems.

Related Limit Theorems.

APPLICATIONS.

Applications to Statistics.

Self-Similar Stochastic Processes.

References.

Index.

Über Autor(innen)

MARK M. MEERSCHAERT, PhD, is Associate Professor of Mathematics at the University of Nevada-Reno. He is also the author of Mathematical Modeling.

HANS-PETER SCHEFFLER, PhD, is Associate Professor of Mathematics at the University of Dortmund, Germany.