Milstein | Numerical Integration of Stochastic Differential Equations | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, Band 313, 172 Seiten, eBook

Reihe: Mathematics and Its Applications

Milstein Numerical Integration of Stochastic Differential Equations


Erscheinungsjahr 2013
ISBN: 978-94-015-8455-5
Verlag: Springer Netherland
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, Band 313, 172 Seiten, eBook

Reihe: Mathematics and Its Applications

ISBN: 978-94-015-8455-5
Verlag: Springer Netherland
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Milstein, G.N.

Weitere Infos & Material

1. Mean-square approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 2. Modeling of Itô integrals.- 3. Weak approximation of solutions of systems of stochastic differential equations.- 4. Application of the numerical integration of stochastic equations for the Monte-Carlo computation of Wiener integrals.

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