Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten

Computational Finance
2. Auflage 2017
ISBN: 978-3-662-50298-3
Verlag: Springer

Buch, Deutsch, 248 Seiten, Paperback, Format (B × H): 168 mm x 240 mm, Gewicht: 442 g

Reihe: Springer-Lehrbuch

Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren.

Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab.

Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.

Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Seydel, Rüdiger

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Anlagen & Wertpapiere
• Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik

Inhaltsverzeichnis

Elemente der Finanzmodellierung.- Berechnung von Zufallszahlen.- Monte-Carlo-Simulation.- Finite Differenzen für Standardoptionen amerikanischen Typs.- Optionen auf zwei Assets und finite Elemente.- ANHANG.- Finanzderivate und ihr Umfeld.- Wichtiges aus Wahrscheinlichkeit und Statistik.- Black-Scholes-Gleichung.- Methoden der Numerik.- Stochastisches Integral.- Nützliche Formeln.

Über Autor(innen)

Prof. Dr. Rüdiger Seydel, Mathematisches Institut, Universität zu Köln, Köln