Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung | Buch | 978-3-8244-6404-3 | sack.de

Buch, Deutsch, 252 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 361 g

Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung


1996
ISBN: 978-3-8244-6404-3
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Buch, Deutsch, 252 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 361 g

ISBN: 978-3-8244-6404-3
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Stefan Marx verknüpft die Portfolio Section Theorie mit der Zeitreihenanalyse und erreicht dadurch, daß die zur Portfolio-Optimierung benötigten Parameter durch zeitreihenanalytische Methoden zur Verfügung gestellt werden.

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Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

1 Einleitung.- 2 Entscheidungstheoretische Grundlagen der Portfolio-Theorie.- 2.1 Entscheidungstheorie.- 2.2 Grundmodell der Entscheidungstheorie.- 2.3 Entscheidungen unter Risiko.- 3 Portfolio-Theorie.- 3.1 Portfolio Selection Theorie von Markowitz.- 3.2 Indexmodelle.- 3.3 Optionen.- 4 Analyse von Zeitreihen.- 4.1 Zeitreihenanalyse.- 4.2 Spezielle ARMA[p, q]-Modelle.- 4.3 Allgemeine ARMA[p, q]-Modelle.- 4.4 Partiell Restringierte Autoregressive Modelle.- 5 Bestimmung eines optimalen Portfolios auf der Basis stochastischer Prozesse.- 5.1 Variablen der Portfolio-Berechnung.- 5.2 Numerische Bestimmung eines optimalen Portfolios.- 6 Praktische Anwendung.- 6.1 Prognose der Aktienkurse.- 6.2 Berechnung des optimalen Portfolios.- 7 Schlußbetrachtungen.- A Gesamtübersicht der Schätzergebnisse.- B Gesamtübersicht der Ergebnisse der Portfoliooptimierung.

Dr. Stefan Marx ist seit Mai 1992 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Quantitative Methoden des Fachbereichs Informatik der TU Berlin tätig.

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