Handbuch Liquiditätsrisiko

Identifikation, Messung und Steuerung
1. Auflage 2008
ISBN: 978-3-7910-2747-0
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag

Buch, Deutsch, 358 Seiten, Buch

Seit Inkrafttreten der neuen Liquiditätsverordnung am 1. Januar 2007 sind Messung und Management des Liquiditätsrisikos an zentrale Stelle innerhalb der Banksteuerung gerückt.Analyse des gesamten ThemenkomplexesFundiert und verständlichIm Fokus:Aufsichtsrechtliche AnforderungenAbbildung diverser Produktstrukturen im Rahmen der LiquiditätssteuerungIntegration von Liquiditätsrisiken in andere Risikoarten

Autoren/Hrsg.

Bartetzky, Peter

Gruber, Walter

Wehn, Carsten S.

Inhaltsverzeichnis

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Leseproben

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Über Autor(innen)

Bartetzky, Peter
Dr. Peter Bartetzky ist Geschäftsführer der Trisolutions GmbH in Hamburg.

Gruber, Walter
Dr. Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH; zuvor arbeitete er im Treasury einer Investmentbank und war als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research/Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich. Er ist Herausgeber zahlreicher Herausgeberbände und Veröffentlichungen aus den Bereichen Bankenaufsicht, Risikomodelle und derivative Finanzprodukte.

Wehn, Carsten S.
Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.