Buch, Englisch, 312 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1380 g
Buch, Englisch, 312 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1380 g
Reihe: Studies in Empirical Economics
ISBN: 978-3-7908-1991-5
Verlag: Springer-Verlag GmbH
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Geldwirtschaft, Währungspolitik
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
Weitere Infos & Material
Editor's introduction: Recent developments in high frequency financial econometrics.- Exchange rate volatility and the mixture of distribution hypothesis.- A multivariate integer count hurdle model: Theory and application to exchange rate dynamics.- Asymmetries in bid and ask responses to innovation in the trading process.- Liquidity supply and adverse selection in a pure limit oder book market.- How large is liquidity risk in an automated auction market.- Order aggressiveness and order book dynamics.- Modelling financial transaction price movements: a dynamic integer count data model.- The performance analysis of chart patterns: Monte Carlo simulation and evidence from the euro/dollar foreign exchange market.- Semiparametric estimation for financial durations.- Intraday stock prices, volume, and duration: a nonparametric conditional density approach.- Macroeconomic surprises and short-term behaviour in bond futures.- Dynamic modelling of large dimensional covariance matrices.