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Brunner Marktgerechte Bewertung von Optionen



Diss.

2004, 321 Seiten, Kartoniert, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 466 g Reihe: Gabler Edition Wissenschaft
ISBN: 978-3-8244-8070-8
Verlag: Deutscher Universitätsverlag


Brunner Marktgerechte Bewertung von Optionen

Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab.

Zielgruppe


Research


Autoren/Hrsg.


Weitere Infos & Material


Optionen und deren allgemeine BewertungPfadunabhängige OptionenKorrelationsabhängige OptionenDiskret-pfadabhängige OptionenStetig-pfadabhängige OptionenBlack/Scholes-Preisformeln und -Kennzahlen


Brunner, Bernhard
Dr. Bernhard Brunner ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Manfred Steiner am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Schwerpunkt Finanz- und Bankwirtschaft, der Universität Augsburg.


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