Chang | Stochastic Control of Hereditary Systems and Applications | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, Band 59, 406 Seiten, eBook

Reihe: Stochastic Modelling and Applied Probability

Chang Stochastic Control of Hereditary Systems and Applications


2008
ISBN: 978-0-387-75816-9
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, Band 59, 406 Seiten, eBook

Reihe: Stochastic Modelling and Applied Probability

ISBN: 978-0-387-75816-9
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

This monograph develops the Hamilton-Jacobi-Bellman theory via dynamic programming principle for a class of optimal control problems for stochastic hereditary differential equations (SHDEs) driven by a standard Brownian motion and with a bounded or an infinite but fading memory. These equations represent a class of stochastic infinite-dimensional systems that become increasingly important and have wide range of applications in physics, chemistry, biology, engineering and economics/finance. This monograph can be used as a reference for those who have special interest in optimal control theory and applications of stochastic hereditary systems.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Chang, Mou-Hsiung

Weitere Infos & Material

and Summary.- Stochastic Hereditary Differential Equations.- Stochastic Calculus.- Optimal Classical Control.- Optimal Stopping.- Discrete Approximations.- Option Pricing.- Hereditary Portfolio Optimization.

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