Paris-Princeton Lectures on Mathematical Finance 2010

2011
ISBN: 978-3-642-14659-6
Verlag: Springer

Buch, Englisch, Band 2003, 366 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1170 g

Reihe: Lecture Notes in Mathematics

The Paris-Princeton Lectures in Financial Mathematics, of which this is the fourth volume, publish cutting-edge research in self-contained, expository articles from outstanding specialists - established or on the rise! The aim is to produce a series of articles that can serve as an introductory reference source for research in the field. The articles are the result of frequent exchanges between the finance and financial mathematics groups in Paris and Princeton. The present volume sets standards with five articles by:

1. Areski Cousin, Monique Jeanblanc and Jean-Paul Laurent, 2. Stéphane Crépey, 3. Olivier Guéant, Jean-Michel Lasry and Pierre-Louis Lions, 4. David Hobson and 5. Peter Tankov.

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Cousin, Areski

Crépey, Stéphane

Guéant, Olivier

Hobson, David

Jeanblanc, Monique

Lasry, Jean-Michel

Laurent, Jean-Paul

Lions, Pierre-Louis

Tankov, Peter

Carmona, René

Çinlar, Erhan

Ekeland, Ivar

Jouini, Elyès

Scheinkman, Jose A.

Touzi, Nizar

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Finanzsektor & Finanzdienstleistungen: Allgemeines
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik Mathematische Statistik
• Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik

Inhaltsverzeichnis

Hedging CDO Tranches in a Markovian Environment.- About the Pricing Equations in Finance.- Mean Field Games and Applications.- The Skorokhod Embedding Problem and Model-Independent Bounds for Option Prices.- Pricing and Hedging in Exponential Lévy Models: Review of Recent Results