Eckert Kreditportfoliomodellierung

Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe
1. Auflage 2016
ISBN: 978-3-658-12114-3
Verlag: Springer
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Deutsch, 117 Seiten, eBook

Reihe: BestMasters

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein Kreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae vollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die Verlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in die Abhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nur bei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus Heckmans Selektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Eckert, Johanna

Inhaltsverzeichnis

Modellierung der Abhängigkeiten zwischen Ausfall, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mit Faktoren und Copulae.- Multivariate Erweiterung des Heckman-Schätzers, um der Stichprobenselektion seitens der Verlustrate und der Forderungshöhe gerecht zu werden.- Empirische Befunde zur Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall und deren Beziehung zum Ausfall.

Über Autor(innen)

Johanna Eckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft und Risikomanagement an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.