Jeulin / Yor | Grossissements de filtrations: exemples et applications | E-Book | sack.de
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E-Book, Französisch, Band 1118, 315 Seiten, eBook

Reihe: Lecture Notes in Mathematics

Jeulin / Yor Grossissements de filtrations: exemples et applications

Seminaire de Calcul Stochastique 1982/83 Universite Paris VI
Erscheinungsjahr 2006
ISBN: 978-3-540-39339-9
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Seminaire de Calcul Stochastique 1982/83 Universite Paris VI

E-Book, Französisch, Band 1118, 315 Seiten, eBook

Reihe: Lecture Notes in Mathematics

ISBN: 978-3-540-39339-9
Verlag: Springer
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Jeulin, Thierry
Yor, Marc

Weitere Infos & Material

Grossissement de filtrations et absolue continuite de noyaux.- Grossissement initial, hypothese (H?) et theoreme de Girsanov.- Grossissement de filtration et processus d'Ornstein-Uhlenbeck generalise.- Entropie d'une partition, et grossissement initial d'une filtration.- Grossissement gaussien de la filtration Brownienne.- Inegalités de martingales continues arretées à un temps quelconque.- Inegalites de martingales continues arretees a un temps quelconque: Le role de certains espaces BMO.- Théorème de Girsanov généralisé et grossissement d'une filtration.- Application de la theorie du grossissement a l'etude des temps locaux Browniens.

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