Korn | Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung | E-Book | www.sack.de
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E-Book, Deutsch, 294 Seiten, eBook

Korn Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

Moderne Methoden der Finanzmathematik
1999
ISBN: 978-3-322-96888-3
Verlag: Vieweg & Teubner
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Moderne Methoden der Finanzmathematik

E-Book, Deutsch, 294 Seiten, eBook

ISBN: 978-3-322-96888-3
Verlag: Vieweg & Teubner
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 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)

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Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Korn, Ralf
Korn, Elke

Weitere Infos & Material

Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz nach Markowitz - Das zeitstetige Marktmodell (Wertpapierpreise, vollständige Märkte, Ito-Integral und Ito-Formel, Variation der Konstanten, Martingaldarstellungsatz) - Das Optionsbewertungsproblem (Duplikationsprinzip, Satz von Girsanov, Darstellungssatz von Feynman und Kac) - Das Portfolio-Problem in stetiger Zeit (Martingalmethode, HJB-Gleichung, stochastische Steuerung)

Dr. habil. Ralf Korn lehrt am Fachbreich Mathematik der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz.
Elke Korn ist Diplom-Mathematikerin mit dem Spezialgebiet Stochastik.

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