Nonlinear Pricing

Theory and Applications
1. Auflage 1999
ISBN: 978-0-471-24551-3
Verlag: Turner Publishing Company

Buch, Englisch, 384 Seiten, Format (B × H): 162 mm x 238 mm, Gewicht: 712 g

Reihe: Wiley Trading Series

Die Chaostheorie erfreut sich in der Investmentbranche zwar großer Beliebtheit, aber bislang konnte niemand so recht sagen, wie man mit ihrer Hilfe Aktienkurse und Gewinne prognostizieren kann. Dieses Buch zeigt auf der Basis praktischer Methoden, daß Aktienkurse mit Hilfe der nichtlinearen Theorie zumindest teilweise vorhersehbar sind. Es wird anschaulich erläutert, wie verschiedene nichtlineare Techniken wie z.B. genetische Algorithmen, Fuzzy Logic und nichtlineare Dynamik anzuwenden sind. Hierbei läßt der Autor, der diese Methoden selbst gewinnbringend einsetzt, seine eigenen Erfahrungen mit einfließen. Das erste Buch zu diesem Thema, das reale, praxisnahe Anwendungen bietet. (01/99)

Autoren/Hrsg.

May, Christopher T

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Mikroökonomie
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Anlagen & Wertpapiere
• Mathematik | Informatik Mathematik Geometrie Dynamische Systeme
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen

Inhaltsverzeichnis

A Toy Story for Wall Street.

Nonlinearity: A Retrospective.

Nonlinearity: A Prospective.

Fractal Analysis.

Results of the Hurst Exponent.

Nonlinear Technology.

Biology and the S&P.

Father Time.

Nonlinear Pricing-Advanced Concepts.

The Last Word-Resonance.

Appendix.

Glossary.

Bibliography.

Index.