Nonlinear Pricing

Theory and Applications
1. Auflage 1999
ISBN: 978-0-471-24551-3
Verlag: Wiley

Buch, Englisch, 384 Seiten, Format (B × H): 162 mm x 238 mm, Gewicht: 712 g

Die Chaostheorie erfreut sich in der Investmentbranche zwar großer Beliebtheit, aber bislang konnte niemand so recht sagen, wie man mit ihrer Hilfe Aktienkurse und Gewinne prognostizieren kann. Dieses Buch zeigt auf der Basis praktischer Methoden, daß Aktienkurse mit Hilfe der nichtlinearen Theorie zumindest teilweise vorhersehbar sind. Es wird anschaulich erläutert, wie verschiedene nichtlineare Techniken wie z.B. genetische Algorithmen, Fuzzy Logic und nichtlineare Dynamik anzuwenden sind. Hierbei läßt der Autor, der diese Methoden selbst gewinnbringend einsetzt, seine eigenen Erfahrungen mit einfließen. Das erste Buch zu diesem Thema, das reale, praxisnahe Anwendungen bietet. (01/99)

Autoren/Hrsg.

May, Christopher T.

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen
• Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Mikroökonomie
• Mathematik | Informatik Mathematik Geometrie Dynamische Systeme
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Anlagen & Wertpapiere

Inhaltsverzeichnis

A Toy Story for Wall Street.

Nonlinearity: A Retrospective.

Nonlinearity: A Prospective.

Fractal Analysis.

Results of the Hurst Exponent.

Nonlinear Technology.

Biology and the S&P.

Father Time.

Nonlinear Pricing-Advanced Concepts.

The Last Word-Resonance.

Appendix.

Glossary.

Bibliography.

Index.

Über Autor(innen)

Christopher T. May is the author of Nonlinear Pricing: Theory and Applications, published by Wiley.