Buch, Englisch, Band 2, 374 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm, Gewicht: 789 g
In Applications to Financial Markets
Buch, Englisch, Band 2, 374 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm, Gewicht: 789 g
Reihe: De Gruyter Series in Probability and Stochastics
ISBN: 978-3-11-065279-6
Verlag: De Gruyter
Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.
Zielgruppe
Researchers and graduate students in probability theory, stochast
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Internationale Finanzmärkte
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Internationale Wirtschaft Internationale Finanzmärkte
- Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik