Mishura / Ralchenko / Mišura | Discrete-Time Approximations and Limit Theorems | Buch | 978-3-11-065279-6 | sack.de

Buch, Englisch, Band 2, 374 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm, Gewicht: 789 g

Reihe: De Gruyter Series in Probability and Stochastics

Mishura / Ralchenko / Mišura

Discrete-Time Approximations and Limit Theorems


In Applications to Financial Markets

Buch, Englisch, Band 2, 374 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm, Gewicht: 789 g

Reihe: De Gruyter Series in Probability and Stochastics

ISBN: 978-3-11-065279-6
Verlag: De Gruyter

Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.
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Autoren/Hrsg.

Mishura, Yuliya
Ralchenko, Kostiantyn
Mišura, Julija S.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Yuliya Mishura
and
Kostiantyn Ralchenko
, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

Yuliya Mishura and Kostiantyn Ralchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

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