Discrete-Time Approximations and Limit Theorems

In Applications to Financial Markets
1. Auflage 2021
ISBN: 978-3-11-065279-6
Verlag: De Gruyter

Buch, Englisch, 374 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm, Gewicht: 789 g

Reihe: De Gruyter series in probability and stochastics

Financial market modeling is a prime example of a real-life application of probability theory and stochastics. This authoritative book discusses the discrete-time approximation and other qualitative properties of models of financial markets, like the Black-Scholes model and its generalizations, offering in this way rigorous insights on one of the most interesting applications of mathematics nowadays.

Zielgruppe

Researchers and graduate students in probability theory, stochast

Autoren/Hrsg.

Mishura, Yuliya

Ralchenko, Kostiantyn

Mišura, Julija S.

Fachgebiete

• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Internationale Finanzmärkte
• Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Internationale Wirtschaft Internationale Finanzmärkte

Über Autor(innen)

Yuliya Mishura and Kostiantyn Ralchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.

Yuliya Mishura and Kostiantyn Ralchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine.