Neukomm | Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten | Buch | sack.de

Neukomm Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten



Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos

2004, 270 Seiten, Kartoniert, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 396 g Reihe: Gabler Edition Wissenschaft
ISBN: 978-3-8244-8074-6
Verlag: Deutscher Universitätsverlag


Neukomm Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten

Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.

Zielgruppe


Research


Autoren/Hrsg.


Weitere Infos & Material


Ermittlung von Marktpreisrisiken unter besonderer Berücksichtigung von Hochfrequenzdaten

Empirische Analyse von Hochfrequenzdaten im Hinblick auf die Value at Risk-Berechnung

Berechnung und kritischer Analyse von Value at Risk-Werten mit unterschiedlichen Intervalllängen


Neukomm, Mark
Dr. Mark Neukomm promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Henner Schierenbeck am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel.


Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen

Ihre Nachricht*
Wie möchten Sie kontaktiert werden?
Anrede*
Titel
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Firma
Telefon
Fax
Bestellnr.
Kundennr.
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.