Neukomm | Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten | Buch | 978-3-8244-8074-6 | sack.de

Buch, Deutsch, 270 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 396 g

Neukomm

Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten


Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos

Buch, Deutsch, 270 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 396 g

ISBN: 978-3-8244-8074-6
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Neukomm, Mark

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Ermittlung von Marktpreisrisiken unter besonderer Berücksichtigung von Hochfrequenzdaten

Empirische Analyse von Hochfrequenzdaten im Hinblick auf die Value at Risk-Berechnung

Berechnung und kritischer Analyse von Value at Risk-Werten mit unterschiedlichen Intervalllängen

Dr. Mark Neukomm promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Henner Schierenbeck am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel.

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