Neukomm | Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten | E-Book | sack.de
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E-Book, Deutsch, 270 Seiten, eBook

Neukomm Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten

Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
2004
ISBN: 978-3-322-81728-0
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos

E-Book, Deutsch, 270 Seiten, eBook

ISBN: 978-3-322-81728-0
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Neukomm, Mark

Weitere Infos & Material

Erster Teil: Ermittlung von Marktpreisrisiken unter besonderer Berücksichtigung von Hochfrequenzdaten.- A. Transaktionspreise als Basis für die Risikoquantifizierung.- B. Statistische Grundlagen für die Zeitreihenanalyse von Daten unterschiedlicher Frequenzen.- C. Methoden zur Messung des Marktrisikos mit Value at Risk.- Zweiter Teil: Empirische Analyse von Hochfrequenzdaten im Hinblick auf die Value at Risk-Berechnung.- A. Konstruktion von homogenen Kurswertzeitreihen unterschiedlicher Frequenzen.- B. Analyse der „Stylized Facts“ für Renditezeitreihen mit unterschiedlichen Intervalllängen.- C. Prognose der Standardabweichung und der Korrelation für die Value at Risk-Berechnung mit differenzierten Halteperioden.- Dritter Teil: Berechnung und kritische Analyse von Value at Risk-Werten mit unterschiedlichen Intervalllängen.- A. Value at Risk auf Basis einer Haltedauer von einem Tag.- B. Value at Risk auf Basis einer Haltedauer mit hoher Frequenz.- C. Kritische Analyse einer Integration von Hochfrequenzdaten in die Risikomessung.- Fazit.

Dr. Mark Neukomm promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Henner Schierenbeck am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel.

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