Buch, Deutsch, Band 56, 243 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 394 g
Buch, Deutsch, Band 56, 243 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 394 g
Reihe: Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft
ISBN: 978-3-7908-0932-9
Verlag: Physica
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen Effizienzüberlegungen für stochastische Entscheidungsprobleme. Auf Grundlage der bei zufallsabhängigen Zielfunktionen anwendbaren stochastischen Dominanzgrade werden Effizienzkonzepte für lineare Programme mit stochastischen Nebenbedingungskoeffizienten formuliert. Die für die verschiedenen Problemformulierungen vorgestellten Ersatzmodelle basieren auf nutzentheoretischen Ansätzen und betrachten neben einem Zielerreichungsmaß verschiedene Risikomaße zur Abbildung des Unzulässigkeitsrisikos. Die Anwendung des Konzeptes des Informationswertes auf diesen Problemkreis sowie die Illustrierung an einem investitionstheoretischen Beispiel runden die Darstellung ab.
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
1 Einleitung.- 2 Grundlagen der Entscheidungstheorie.- 2.1 Entscheidungsmodelle.- 2.2 Vektorielle Entscheidungsmodelle.- 2.3 Stochastische Entscheidungsmodelle.- 3 Ersatzmodelle auf der Basis alternativer Risikomaße.- 3.1 Problembeschreibung.- 3.2 Klassische Ersatzmodelle.- 3.3 Asymmetrische Risikomaße.- 3.4 Risikofreudige Ersatzmodelle.- 3.5 Informationswert.- 4 Ersatzmodelle für stochastische lineare Programme.- 4.1 Lineare Programme mit stochastischer Zielfunktion.- 4.2 Lineare Programme mit stochastischer Alternativenmenge.- 4.3 Lineare Programme mit stochastischer Zielfunktion und stochastischer Alternativenmenge.- 5 Die optimale Nutzungsdauer als Beispiel eines stochastischen Entscheidungsmodells.- 5.1 Deterministische Problembeschreibung.- 5.2 Berücksichtigung stochastischer Liquidationserlöse.- 6 Zusammenfassung.- Symbolverzeichnis.
