Buch, Deutsch, 603 Seiten, kartoniert, Format (B × H): 161 mm x 241 mm, Gewicht: 1014 g
Buch, Deutsch, 603 Seiten, kartoniert, Format (B × H): 161 mm x 241 mm, Gewicht: 1014 g
ISBN: 978-3-8006-2877-3
Verlag: Franz Vahlen
In diesem Buch werden Analyse- und Prognoseverfahren f?r uni- und multivariate Zeitreihen vorgestellt. Die ersten vier Kapitel, in denen auch auf das Ph?nomen "Zeit" und den Kalender mit seiner Entwicklung und seinen Besonderheiten eingegangen wird, sind eher statistisch-deskriptiv ausgerichtet. Der Schwerpunkt der folgenden zw?lf Kapitel liegt auf den stochastisch fundierten Ans?tzen. Die Zeitreihe wird dabei im Kontext des Box-Jenkins-Modells als Realisation eines einzigen stochastischen Prozesses aufgefasst. Im Rahmen des strukturellen Ansatzes von Harvey werden die diversen Komponenten einer Zeitreihe (Trend, Zyklus, Saison, Rest) durch jeweils eigenst?ndige stochastische Prozesse modelliert und mit dem Kalman-Filter gesch?tzt und prognostiziert. In den Kapiteln ?ber multivariate (vektorielle) Zeitreihen wird auch eine Br?cke zur ?konometrie geschlagen.
Der Text zeichnet sich durch ?ber 70 Fallstudien und Beispiele aus und versucht, dem Leser durch zahlreiche Abbildungen (?ber 170) und erl?uternde Exkurse das Verst?ndnis f?r die Modelle und Methoden zu erleichtern. Umfangreiche Register, u.a. f?r Stichworte, Personen und Symbole, erg?nzen das Buch.
F?r Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universit?ten, Statistiker in ?mtern, Beh?rden, Unternehmen und Verb?nden.
