SITU | Theory of Stochastic Differential Equations with Jumps and Applications | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 434 Seiten

Reihe: Mathematical and Analytical Techniques with Applications to Engineering

SITU Theory of Stochastic Differential Equations with Jumps and Applications

Mathematical and Analytical Techniques with Applications to Engineering
1. Auflage 2006
ISBN: 978-0-387-25175-2
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Mathematical and Analytical Techniques with Applications to Engineering

E-Book, Englisch, 434 Seiten

Reihe: Mathematical and Analytical Techniques with Applications to Engineering

ISBN: 978-0-387-25175-2
Verlag: Springer US
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Stochastic differential equations (SDEs) are a powerful tool in science, mathematics, economics and finance. This book will help the reader to master the basic theory and learn some applications of SDEs. In particular, the reader will be provided with the backward SDE technique for use in research when considering financial problems in the market, and with the reflecting SDE technique to enable study of optimal stochastic population control problems. These two techniques are powerful and efficient, and can also be applied to research in many other problems in nature, science and elsewhere.

SITU Theory of Stochastic Differential Equations with Jumps and Applications jetzt bestellen!

Autoren/Hrsg.

Situ, Rong
Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.