Wagner | Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien | Buch | sack.de

Wagner Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien



Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen

1. Auflage 2019, 297 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 411 g Reihe: Komplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung
ISBN: 978-3-658-24442-2
Verlag: Springer


Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.

Zielgruppe


Research


Autoren/Hrsg.


Weitere Infos & Material


Die Messung der Markteffizienz mithilfe von Dimensionalitätskonzepten.- Besonderheiten und Limitationen der Dimensionsmaße im Einsatz mit ökonomischen Daten.- PD2-Eventstudie als Methode zum Nachweis temporärer Änderungen in den Nichtlinearitäten.


Wagner, Waldemar
Waldemar Wagner lehrte und forschte während seiner Promotion am Lehrstuhl für Entrepreneurship und Ökonomische Bildung der Technischen Universität Dortmund. Sein Schwerpunkt liegt in der interdisziplinären Anwendung der Komplexitätsforschung auf wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen.


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