Gruber / Martin / Wehn Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und Versicherungspraxis

Regulatorische Anforderungen, Umsetzung, Steuerung
1. Auflage 2010
ISBN: 978-3-7992-6471-6
Verlag: Schäffer-Poeschel Verlag
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

E-Book, Deutsch, 415 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm

Etablierte Risikomaße verlieren in Krisenzeiten an Aussagekraft. Daher wurden Stresstests und Szenarioanalysen insbesondere seit der Finanzkrise immer wichtiger. Dem enormen Bedeutungsgewinn hat die Bankenaufsicht durch die Novelle der MaRisk Rechnung getragen.

Die Autoren stellen den gesamten Themenkomplex aus der Sicht des Anwenders vor - ausführlich erläutert werden:

- Alle relevanten Risikoarten
- Aufsichtliche Anforderungen
- Umsetzung und Auswirkungen auf die Banksteuerung

Zielgruppe

Das Buch richtet sich vornehmlich an Mitarbeiter und Führungskräfte in Kreditinstituten und Versicherungen, die mit der Risikosteuerung, der Risikomessung und den darin involvierten Methoden in den verschiedenen Risikoarten betraut sind. Zudem ist es als Leitfaden für Berater sowie als angewandte Lektüre für Studierende in den Bereichen Bankbetriebslehre/ Finanz- und Wirtschaftsmathematik einsetzbar.

Autoren/Hrsg.

Gruber, Walter

Martin, Marcus R. W.

Wehn, Carsten S.

Fachgebiete

• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Versicherungswirtschaft
• Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft

Inhaltsverzeichnis

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Leseproben

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Über Autor(innen)

Martin, Marcus R. W.
Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt.

Wehn, Carsten S.
Dr. Carsten S. Wehn leitet bei der DekaBank in Frankfurt die Einheit Risikomodelle.

Gruber, Walter
Dr. Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH; zuvor arbeitete er im Treasury einer Investmentbank und war als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research/Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich. Er ist Herausgeber zahlreicher Herausgeberbände und Veröffentlichungen aus den Bereichen Bankenaufsicht, Risikomodelle und derivative Finanzprodukte.

Dr. Walter Gruber ist geschäftsführender Partner der 1 PLUS i GmbH; zuvor arbeitete er im Treasury einer Investmentbank und war als Gruppenleiter bei der Bankenaufsicht im Direktorium der Deutschen Bundesbank für den Bereich Research/Grundsatzfragen in internen Risikomodellen und Standardverfahren verantwortlich. Er ist Herausgeber zahlreicher Herausgeberbände und Veröffentlichungen aus den Bereichen Bankenaufsicht, Risikomodelle und derivative Finanzprodukte.
Prof. Dr. Marcus R. W. Martin ist seit September 2008 Professor für Finanzmathematik und Stochastik an der Hochschule Darmstadt. Zuvor war er mehrere Jahre erst als Prüfer und seit 2004 als Prüfungsleiter und Leiter des Fachbereichs Risikomodelle und Ratingverfahren der Hauptverwaltung Frankfurt für die Deutsche Bundesbank tätig. Dabei war er für die Leitung und Durchführung von IRBA-, IMM-, IAA-, Marktrisiko- und Liquiditätsrisikomodelleprüfungen zuständig. Er hat zahlreiche Fachbeiträge zu den Themen Bankenaufsicht, Risikomodelle und Derivatebewertung veröffentlicht und ist Reviewer der American Mathematical Society.
Dr. Carsten S. Wehn leitet das Marktrisiko-Controlling bei der DekaBank in Frankfurt, wo er die Methoden und Messung von Markt- und Liquiditätsrisiken für den Konzern verantwortet. Zuvor war er als Prüfer und Prüfungsleiter bei der Deutschen Bundesbank tätig. Er hat zahlreiche Fachbeiträge in internationalen Zeitschriften sowie mehrere einschlägige Monographien und Herausgeberbände veröffentlicht.