Grundke | Integrated Market and Credit Portfolio Models | Buch | sack.de

Grundke Integrated Market and Credit Portfolio Models



Risk Measurement and Computational Aspects

Habilitationsschrift Universität zu Köln, 2006, Band: 361, 188 Seiten, Kartoniert, Book, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 286 g Reihe: neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf)
ISBN: 978-3-8349-0875-9
Verlag: Gabler, Betriebswirt.-Vlg


Grundke Integrated Market and Credit Portfolio Models

Due to their business activities, banks are exposed to many different risk types. Peter Grundke shows how various risk exposures can be aggregated to a comprehensive risk position. Furthermore, computational problems of determining a loss distribution that comprises various risk types are analyzed.

Zielgruppe


Research

Weitere Infos & Material


The Integrated Market and Credit Portfolio Model, Effects of Integrating Market Risk into Credit Portfolio Models, On the Applicability of Fourier-Based Methods to Integrated Market and Credit Portfolio Models, Importance Sampling for Integrated Market and Credit Portfolio Models


Grundke, Peter
PD Dr. Peter Grundke habilitierte am Seminar für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Bankbetriebslehre der Universität zu Köln.
Er leitet zur Zeit das Fachgebiet Finance an der Universität Osnabrück.


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