Hilpold / Kaiser | Innovative Investmentstrategien | E-Book | sack.de
E-Book

E-Book, Deutsch, 267 Seiten, eBook

Hilpold / Kaiser Innovative Investmentstrategien


Handelstechniken für eine optimierte Portfoliodiversifikation

E-Book, Deutsch, 267 Seiten, eBook

ISBN: 978-3-8349-8749-5
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Format: PDF
 Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)

'Die Finanzkrise hat eines vollkommen deutlich gezeigt: Es reicht als Investor nicht aus, sein Kapital nur auf verschiedene Anlageklassen zu verteilen und in einer 'Long-only-Buy-and-Hold'-Variante zu kombinieren. (...). Das vorliegende Buch schafft Transparenz und Verständnis für diverse innovative Ansätze und ist ein sehr wichtiger Beitrag für eine erfolgreiche Kapitalanlage.'
Michael Busack
Geschäftsführender Gesellschafter Absolut Research GmbH, Herausgeber des Absolut|report und
Vorstand Bundesverband Alternative Investments (BAI) e. V., Bonn

'Das vorliegende Buch beschreibt in bemerkenswerter Detailgenauigkeit die bedeutendsten innovativen Anlagetechniken. Ergänzt durch ausführliche Beispiele aus dem Handelsbereich gelingt es den Autoren, die anspruchsvollen Investmentstrategien dem Leser prägnant und voll umfänglich verständlich zu machen.'
Dr. Roland Füss
Professor für Finanzwirtschaft, European Business School (EBS),
International University Schloss Reichartshausen

Auf Basis der informativen Kapitel des vorliegenden Buches wird eine immer größer werdende Anlegerschar komplexe Handelsstrategien nachvollziehen (...). Die Autoren tragen dazu bei, dass der Trend zu alternativen Geldanlagen weiter anhalten wird.'
Markus Mezger
Partner und Chief Investment Officer, Tiberius Asset Management AG

Claus Hilpold ist Geschäftsführer und Gründer der POLARIS Investment Advisory AG, Zürich, einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe.
Dr. Dieter Kaiser ist Director Investment Management bei der Feri Institutional Advisors GmbH, Bad Homburg.
Hilpold / Kaiser Innovative Investmentstrategien jetzt bestellen!

Zielgruppe

Professional/practitioner

Autoren/Hrsg.

Hilpold, Claus
Kaiser, Dieter G.

Weitere Infos & Material

1;Geleitworte;5
2;Vorwort;8
3;Inhaltsverzeichnis;11
4;Einleitung;14
5;1. Managed Futures;16
5.1;1.1 Deskription;16
5.2;1.2 Modellarten;30
5.2.1;1.2.1 Trendfolge-Modelle;30
5.2.2;1.2.2 Gegentrend-Modelle;34
5.2.3;1.2.3 Mustererkennungs-Modelle;39
5.3;1.3 Handelsbeispiele;45
5.3.1;1.3.1 Trendfolge;45
5.3.2;1.3.2 Gegentrend;47
5.4;1.4 Renditeund Risikobetrachtung;50
5.4.1;1.4.1 Wertentwicklung;50
5.4.2;1.4.2 Risikobetrachtung;53
6;2. Volatilitäts-Arbitrage;57
6.1;2.1 Deskription;57
6.1.1;2.1.1 Historische Volatilität;57
6.1.2;2.1.2 Implizite Volatilität;59
6.1.3;2.1.3 Relevante Finanzinstrumente;59
6.1.4;2.1.4 Die Griechen;72
6.2;2.2 Handelsstrategien;77
6.2.1;2.2.1 Direktionale Positionierungen;77
6.2.2;2.2.2 Implizite versus realisierte Volatilität;78
6.2.3;2.2.3 Volatilitätsoberflächen-Arbitrage;86
6.2.4;2.2.4 Index-Dispersion Trading;86
6.3;2.3 Handelsbeispiel;93
6.4;2.4 Renditeund Risikobetrachtung;96
6.4.1;2.4.1 Wertentwicklung;96
6.4.2;2.4.2 Risikobetrachtung;99
7;3. Long/Short Rohstoffe;103
7.1;3.1 Deskription;103
7.1.1;3.1.1 Rohstoffe als Anlageklasse;109
7.1.2;3.1.2 Investitionsmöglichkeiten;118
7.2;3.2 Investmentstrategien;121
7.2.1;3.2.1 Direktionale Handelsstrategien;122
7.2.2;3.2.2 Relative-Value-Strategien Inter-Commodity-Spreads;123
7.3;3.3 Handelsbeispiele;124
7.3.1;3.3.1 Crack-Spread;124
7.3.2;3.3.2 Intra-Market und Kalender-Spread;128
7.4;3.4 Renditeund Risikobetrachtung;134
7.4.1;3.4.1 Wertentwicklung;135
7.4.2;3.4.2 Risikobetrachtung;137
8;4. Stromhandel;142
8.1;4.1 Strom und seine Herstellung;142
8.1.1;4.1.1 Eigenheiten beim Handel in Strom;145
8.1.2;4.1.2 Der amerikanische Strommarkt;149
8.1.3;4.1.3 Der europäische Strommarkt;149
8.1.4;4.1.4 Der Stromhandel am Beispiel der EEX;151
8.2;4.2 Handelsstrategien;157
8.2.1;4.2.1 Spark-Spread;157
8.2.2;4.2.2 Kalender-Spread;160
8.2.3;4.2.3 Lokations-Spread;164
8.3;4.3 Renditeund Risikobetrachtung;168
8.3.1;4.3.1 Wertentwicklung;169
8.3.2;4.3.2 Risikobetrachtung;171
9;5. Distressed Securities;175
9.1;5.1 Deskription;175
9.2;5.2 Handelsbeispiel;185
9.3;5.3 Renditeund Risikobetrachtung;199
9.3.1;5.3.1 Wertentwicklung;199
9.3.2;5.3.2 Risikobetrachtung;202
10;6. Währungshandel;205
10.1;6.1 Deskription;205
10.2;6.2 Handelsstrategien;210
10.2.1;6.2.1 Value-Strategien;211
10.2.2;6.2.2 Carry-Trade-Strategien;217
10.2.3;6.2.3 Momentum-Strategien;223
10.3;6.3 Handelsbeispiel;230
10.4;6.4 Renditeund Risikobetrachtung;233
10.4.1;6.4.1 Wertentwicklung;234
10.4.2;6.4.2 Risikobetrachtung;236
11;7. Ausblick;240
12;Abbildungsverzeichnis;242
13;Tabellenverzeichnis;248
14;Literaturverzeichnis;252
15;Stichwortverzeichnis;256
16;Die Autoren;261

Managed Futures.- Volatilitäts-Arbitrage.- Long/Short Rohstoffe.- Stromhandel.- Distressed Securities.- Währungshandel.- Ausblick.

Claus Hilpold ist Geschäftsführer und Gründer der POLARIS Investment Advisory AG, Zürich, einem Unternehmen der Vontobel-Gruppe.

Dr. Dieter Kaiser ist Director Investment Management bei der Feri Institutional Advisors GmbH, Bad Homburg.

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