Informationseffizienz von Aktienindexoptionen | Buch | 978-3-8244-6704-4 | www.sack.de

Buch, Deutsch, 554 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 750 g

Informationseffizienz von Aktienindexoptionen


1998
ISBN: 978-3-8244-6704-4
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Buch, Deutsch, 554 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 750 g

ISBN: 978-3-8244-6704-4
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Ulrich Stephan zeigt, daß die Marktfunktionen bei Existenz von Terminmärkten sehr viel effizienter sind als bei bloßen Kassenmärkten, und weist am Beispiel der Aktienindexoption des DAX nach, daß die Existenz von Terminmärkten zu einer Effizienzsteigerung der Kapitalmärkte führt.

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Zielgruppe

Graduate

Autoren/Hrsg.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

I Grundlagen.- II Portfolio-Management.- III Derivative Märkte und Optionsbewertung.- IV Hypothese informationseffizienter Märkte.- V Empirische Analyse.- VI Wirkungsmechanismen und Interdependenzen effizienter Märkte.

Dr. Ulrich Stephan promovierte an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln. Er ist derzeit für die Deutsche Bank AG in Düsseldorf tätig.

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