Buch, Englisch, 732 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 1291 g
Reihe: Springer Finance
Buch, Englisch, 732 Seiten, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 1291 g
Reihe: Springer Finance
ISBN: 978-1-85233-376-8
Verlag: Springer
The extensive bibliography comprises a wealth of important references and the author index enables readers quickly to locate where the reference is cited within the book, making this volume an invaluable tool both for students and for those at the forefront of research and practice.
Zielgruppe
Professional/practitioner
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Internationale Finanzmärkte
- Mathematik | Informatik Mathematik Mathematik Interdisziplinär Finanz- und Versicherungsmathematik
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Internationale Wirtschaft Internationale Finanzmärkte
Weitere Infos & Material
Continuous Path Processes.- Continuous-Path Random Processes: Mathematical Prerequisites.- Basic Concepts and Examples in Finance.- Hitting Times: A Mix of Mathematics and Finance.- Complements on Brownian Motion.- Complements on Continuous Path Processes.- A Special Family of Diffusions: Bessel Processes.- Jump Processes.- Default Risk: An Enlargement of Filtration Approach.- Poisson Processes and Ruin Theory.- General Processes: Mathematical Facts.- Mixed Processes.- Lévy Processes.