Kirchgässner / Wolters | Introduction to Modern Time Series Analysis | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, 274 Seiten, eBook

Kirchgässner / Wolters Introduction to Modern Time Series Analysis


2007
ISBN: 978-3-540-73291-4
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, 274 Seiten, eBook

ISBN: 978-3-540-73291-4
Verlag: Springer
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

This book contains the most important approaches to analyze time series which may be stationary or nonstationary. It starts with modeling and forecasting univariate time series and then presents Granger causality tests and vector autoregressive models for multiple stationary time series. It also covers modeling volatilities of financial time series with autoregressive conditional heteroskedastic models.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Kirchgässner, Gebhard
Wolters, Jürgen

Weitere Infos & Material

and Basics.- Univariate Stationary Processes.- Granger Causality.- Vector Autoregressive Processes.- Nonstationary Processes.- Cointegration.- Autoregressive Conditional Heteroskedasticity.

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