Limperger | Hedging mit Terminkontrakten | Buch | 978-3-8244-7413-4 | sack.de

Buch, Deutsch, 251 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 356 g

Limperger

Hedging mit Terminkontrakten


Eine gleichgewichtstheoretische Analyse realwirtschaftlicher Effekte

Buch, Deutsch, 251 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 356 g

ISBN: 978-3-8244-7413-4
Verlag: Deutscher Universitätsverlag

Judit Limperger untersucht das Hedgingpotential und die realwirtschaftlichen Rückwirkungen von Futures- bzw. Forward-Kontrakten in Verbindung mit der simultanen Preisbildung auf Kassa- und Futuresmärkten in einem Gleichgewicht rationaler Erwartungen.
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Limperger, Judit

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

1 Einleitung.- 1.1 Problemstellung.- 1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise.- 1.3 Hedgingtheorien.- 2 Produktionsentscheidung unter Unsicherheit in herkömmlichen Modellen.- 2.1 Produktionsentscheidung ohne Terminmarkt.- 2.2 Produktionsentscheidung und simultanes Hedging am Terminmarkt.- 2.3 Vergleich der Produktionsentscheidungen mit und ohne Terminmarkt.- 2.4 Erweiterungen des Grundmodells der herkömmlichen Modellierung.- 3 Einschub: Die Theorie rationaler Erwartungen.- 3.1 Das Gleichgewichtskonzept rationaler Erwartungen.- 3.2 Existenz von Gleichgewichten mit rationalen Erwartungen der Marktteilnehmer.- 3.3 Einordnung der Theorie rationaler Erwartungen in benachbarte Konzepte.- 4 Produktionsentscheidung unter Unsicherheit in Gleichgewichtsmodellen mit rationalen Erwartungen.- 4.1 Produktionsentscheidung ohne Terminmarkt in einem Gleichwichtsmodell mit rationalen Erwartungen der Marktteilnehmer.- 4.2 Produktionsentscheidung und simultanes Hedging am Terminmarkt in einem Gleichgewichtsmodell mit rationalen Erwartungen der Marktteilnehmer.- 4.3 Vergleich der Produktionsentscheidungen mit und ohne Terminmarkt.- 5 Schlußfolgerungen.- A Beweise und Berechnungen in den herkömmlichen Modellen.- A.1 Hybrides Modell.- A.2 „Allgemeinere“ Variante eines Modells der Produktionsentscheidung ohne Terminmarkt.- A.3 Bedingung 2. Ordnung im Modell ohne Terminmarkt.- A.4 Bedingungen 2. Ordnung im Modell mit Terminmarkt.- B Beweise und Berechnungen im Gleichgewichtsmodell ohne Terminmarkt.- B.1 Bedingung 2. Ordnung.- B.2 Beweis der Sätze 1 und 2.- B.3 Bedingte Erwartungswerte und Varianzen.- B.4 Komparative Statik der Produktionsmenge.- C Beweise und Berechnungen im Gleichgewichtsmodell mit Terminmarkt.- C.1 Bedingungen 2. Ordnung bei der Optimierung der Produzenten.- C.2 Bedingung2. Ordnung bei der Optimierung der Spekulanten.- C.3 Optimale Terminmarktposition der Produzenten.- C.4 Komparative Statik.- C.4.1 Komparative Statik der Produktionsmenge.- C.4.2 Komparative Statik des Hedgevolumens.- C.5 Berechnung des bedingten erwarteten Kassapreises.

Dr. Judit Limperger studierte Betriebswirtschaftslehre an der Universität Passau. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzierung, Banken und Risikomanagement, der Friedrich-Schiller-Universität Jena.

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