Steuerung von Kassainstrumenten und Derivaten im Bankbetrieb
Buch, Deutsch, 256 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 244 mm, Gewicht: 455 g
ISBN: 978-3-322-90697-7
Verlag: Gabler Verlag
In kompakter Form stellen die Autoren die wesentlichen Aspekte aller relevanten Absicherungsinstrumente mit ihren spezifischen Gefahren- und Gewinnpotenzialen vor. Auf diese Weise wird das Risikomanagement für die Leser transparent die aufgrund ihrer Verantwortung Entscheidungen mittragen müssen.
Zielgruppe
Professional/practitioner
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
l. Einleitung.- 2. Aufsichtsrechtliche Grundlagen.- 3. Übersicht Kassa- und Terminmarkt.- 4. Übersicht der Chancen und Risiken von Finanzinstrumenten.- 4.1 Marktpreisrisiken.- 4.2 Adressrisiken.- 4.3 Liquiditätsrisiken.- 4.4 Operationelle Risiken.- 5. Überblick Conventions.- 5.1 Business Count Conventions.- 5.2 Day Count Conventions.- 6. Aufbau einer arbitragefreien Zmsstrukturkurve.- 6.1 Ermittlung von Diskontfaktoren aus der Kurve.- 6.2 Ermittlung von Forwardzerosätzen.- 6.3 Ermittlung der (Forward-) Swap-Rate.- 7. Zinspapiere.- 7.1Emissionen des Bundes.- 7.4 Corporate Bonds.- 7.5 Namenspfandbriefe.- 7.6 Schuldscheindarlehen.- 7.7 Wertpapierleihe.- 7.8 Beteiligungspapiere.- 8. Barwert, Endwert, Renditemethoden, Traditionelle Ertrags- und Risikokennziffern.- 8.1 Ermittlung von Barwerten und Endwerten.- 8.2 Renditemethoden zur Ermittlung des fairen Wertes von Straight Bonds.- 8.3 Ermittlung des Barwertes mittels laufzeitadäquater Zerosätze.- 8.4 Rendite.- 8.5 Duration nach Macaulay.- 8.6 Modified Duration nach Hicks.- 8.7 Basis Point Value (BPV) und Price Value of Basis Point (PVBP).- 8.8 Konvexität.- 8.9 Vor- und Nachteile traditioneller Risikokennzahlen.- 9. Zinsderivate und Optionen.- 9.1 Forward Rate Agreement (FRA).- 9.2 Swaps.- 9.3 Swaptions.- 9.4 Caps/Floors/Collars.- 9.5 Aktien- und Indexoptionen.- 9.6 Optionsstrategien.- 10. Futures.- 10.1 Kurzfristiger Zinsfuture.- 10.2 Mittel- und langfristiger Zinsfutures.- 10.3 Aktienindexfutures.- ll. Devisengeschäft.- 11.1 Teilnehmer am Devisenmarkt.- 11.2 Devisenkurse.- 11.3 Referenzkurssystem der EZB.- 11.4 Marktkurse.- 11.5 Devisenkassahandel.- 11.6 Geldanlagen und Geldaufnahmen in Fremdwährung.- 11.7 Absicherungsgeschäfte.- 12. Optionskennzahlen.- 12.1 Traditionelle Kennzahlen.- 12.2 Moderne Kennzahlen.-Anlage.- Verzeichnis der Abkürzungen.- Literaturhinweise.- Stichwortverzeichnis.
