Buch, Deutsch, Band 172, 222 Seiten, Format (B × H): 156 mm x 234 mm, Gewicht: 301 g
Reihe: Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen. Abteilung A: Wirtschaftswissenschaft
Buch, Deutsch, Band 172, 222 Seiten, Format (B × H): 156 mm x 234 mm, Gewicht: 301 g
Reihe: Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen. Abteilung A: Wirtschaftswissenschaft
ISBN: 978-3-428-10731-5
Verlag: Duncker & Humblot GmbH
Mit besonderem Augenmerk auf Währungsrisiken bestimmt Daniel Mahayni Näherungsgrößen für diese Zusammenhänge anhand ihres separaten Einflusses im Rahmen einer univariaten, ihr Zusammenspiel im Kontext einer multivariaten Probit- und Tobit-Analyse erstmalig auf der Grundlage von Jahresabschlußdaten deutscher Industrieunternehmen für das Geschäftsjahr 1998. In diesem Zusammenhang erfolgt auch eine genaue Betrachtung des für die Analyse notwendigen ökonometrischen Instrumentariums. Die erzielten Ergebnisse stehen in weiten Teilen in Einklang mit den Resultaten sowohl verwandter empirischer Untersuchungen für US-amerikanische Unternehmen als auch deskriptiv orientierter deutscher Evidenz zum Derivateeinsatz und liefern einige zusätzliche Erkenntnisse hinsichtlich der Bestimmungsgründe des Währungsderivateeinsatzes deutscher Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen.
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Management Risikomanagement
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen
Weitere Infos & Material
Inhaltsübersicht: 1. Grundlagen: 1.1 Einleitung - 1.2 Literatureinordnung - 1.3 Datenbasis: Ausgangsstichprobe - Einschränkungen der Datenbasis - 1.4 Abhängige Variable: Die Absicherungsentscheidung: Diskrete Modellierung - Stetige Modellierung - 1.5 Unabhängige Variablen: Determinanten der Absicherungsentscheidung: Informationskosten - Sonstige Kosten als Kapitalmarktunvollkommenheiten - 1.6 Ökonometrische Verfahren: Lineare Wahrscheinlichkeitsmodelle - Modelle zur Analyse binärer abhängiger Variablen: Logit/Probit - Modelle zur Analyse beschränkter abhängiger Variablen: Tobit - Gütemessung - 2. Auswertung: 2.1 Deskriptive Statistik: Stichprobe - Näherungsgrößen - Derivateeinsatz - 2.2 Univariate Analyse: Korrelationsmatrix - Mittelwert-Tests der Näherungsgrößen: Derivate- vs. Non-Derivateeinsatz - 2.3 Multivariate Analyse: Exkurs: Data Mining - Reduktionskriterien - Reduktionsverfahren - Probit/Logit - Tobit - Vergleich mit anderen Studien - 2.4 Kritik/Fazit - 2.5 Ausblick - Anhang - Literaturverzeichnis - Sachwortverzeichnis