Schierenbeck Ertragsorientiertes Bankmanagement

Band 3: Fallstudien mit Lösungen
5., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2002
ISBN: 978-3-322-92155-0
Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Deutsch, 714 Seiten, eBook

Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Schierenbeck, Henner

Inhaltsverzeichnis

Band 3: Fallstudien mit Lösungen (5. Auflage).- Fallstudie 1 Methoden zur Ermittlung des Konditionsbeitrags-Barwertes.- Fallstudie 2 Inmiunisierung des Zinsspannenrisikos mit Zinsswaps.- Fallstudie 3 Capital Asset Pricing Model (CAPM) und Eigenkapitalkosten.- Fallstudie 4 Hedging mit Caps und Floors.- Fallstudie 5 Abgrenzung von Risikobelastungsszenarien im Risikotragfähigkeitskalkül.- Fallstudie 6 Erfolgsquellenanalyse bei schwankenden Zinssätzen.- Fallstudie 7 Leistungsstörung im Kreditgeschäft.- Fallstudie 8 Bestimmung von Markteinstandszinssätzen.- Fallstudie 9 Unexpected-Loss-Kalkulationen für das Ausfallrisiko im Kreditportfolio.- Fallstudie 10 Einsatz der ROI-Analyse im Fusions-Controlling.- Fallstudie 11 Strukturergebnisvorlauf und zinsinduziertes Marktwertrisiko.- Fallstudie 12 Strukturergebnis Vorlauf und Währungsrisiko.- Fallstudie 13 Berechnung des Value at Risk im analytischen Grundmodell.- Fallstudie 14 Ausfall eines Swap-Partners.- Fallstudie 15 Struktureller Gewinnbedarf und ROI-Kennzahlen.- Fallstudie 16 Ermittlung des Gesamt-Eigenmittelunterlegungserfordemisses.- Fallstudie 17 Limitsteuerung und Limitkontrolle im Handelsbereich.- Fallstudie 18 Herleitung von Zielrentabilitäten aus Kapitalmarkterfordemissen.- Fallstudie 19 Abweichungsanalyse im Zinsüberschuss-Budget.- Fallstudie 20 Berücksichtigung gespaltener Geld- und Kapitalmarktsätze im Perioden-und Barwertkalkül.- Fallstudie 21 Vergleich von Marktzinsmethode und Pool-Methode.- Fallstudie 22 Abweichungsanalyse im Produktivitätsergebnis.- Fallstudie 23 Granularität und insolvenzspezifische Verbundeffekte als Einflussgrößen für den Value at Risk des Kreditportfolios.- Fallstudie 24 Prozessorientierte Standard-Einzelkostenrechnung.- Fallstudie 25 Value at Risk für dasWährungsrisiko.- Fallstudie 26 Alternative Möglichkeiten des Kreditrisikotransfers.- Fallstudie 27 Controlling-System der Express-Bank.- Fallstudie 28 Geschäftsstellenrechnung.- Fallstudie 29 Eigenkapitalbedarfsanalyse.- Fallstudie 30 Iterationsverfahren zur Optimierung der Risikokapitalallokation auf Basis von RORAC-Kennziffem.- Fallstudie 31 Risikoadjustierte Eigenkapitalkosten im Risiko-Chancen-Kalkül.- Fallstudie 32 Laufzeit-und Marktbewertungsmethode.- Fallstudie 33 Dimensionale Ergebnisrechnung im Bank-Controlling.- Fallstudie 34 Messung des Zinsspannenrisikos im Elastizitätskonzept.- Fallstudie 35 Kalkulation von Ausfallrisikokosten mit der optionspreistheoretischen Risikokostenmethode.- Fallstudie 36 Hedging mit Aktienindex-Futures.- Fallstudie 37 Regulatorische Behandlung des Gegenparteienrisikos.- Fallstudie 38 Regulatorische Ansätze zur Behandlung des operationeilen Risikos.- Fallstudie 39 Value at Risk eines Corporate-Bond-Portfolios.- Fallstudie 40 Value at Risk zinsinduzierter Marktwertrisiken.- Fallstudie 41 Integrierte Rendite-/Risikosteuerung des Zinsbuchs.- Fallstudie 42 Deckungsbeitragsrechnung im Barwertkalkül.- Fallstudie 43 Periodisierung des Konditionsbeitrags-Barwertes.- Fallstudie 44 Klassische Effektivzinsverfahren.- Fallstudie 45 Treasury-konforme Effektivzinsrechnung und Margenkalkulation.- Fallstudie 46 Grundmodell der Marktzinsmethode.- Fallstudie 47 Expected-Loss-Kalkulation für das Ausfallrisiko.- Fallstudie 48 Ratingmigrationen und Bonitätsrisikokosten.- Fallstudie 49 Kalkulation des Treasury-Erfolgs im Wertbereich.- Fallstudie 50 Berücksichtigung von Liquiditätserfordemissen im Marktzinsmodell.- Fallstudie 51 Erweiterte ROI-Analyse anhand der UBS-Konzemrechnung.- Fallstudie 52 Währungstransformationsbeitrag.- Fallstudie 53ROI-Schema und vertikale Erweiterungen.- Fallstudie 54 Risikoadjustierte Kennzahlensystematik.- Fallstudie 55 Konzept der Bilanzbewirtschaftung bei der UBS.- Fallstudie 56 Determinanten des Währungsrisikos.- Fallstudie 57 Risikostatus und Risikolimite auf Gesamtbank- und Geschäfts-bereichsebene.- Fallstudie 58 Der Ergebniswürfel.- Fallstudie 59 Kostenorientierte Mindestmargenkalkulation.- Fallstudie 60 Anwendungsvoraussetzungen für die Verwendung eines analytischermittelten Value at Risk.- Fallstudie 61 Aufsichtsrechtliche Erfassung des Liquiditätsrisikos.- Fallstudie 62 Alternative Verfahren der Risikokapitalallokation.- Fallstudie 63 Eigenmittelunterlegung des Marktrisikos.- Fallstudie 64 Strategische Geschäftsfeldplanung.- Fallstudie 65 Strukturelle Reihenfolge der Fallstudien gemäß Gliedrungslogik im „Ertragsorientierten Bankmanagement”.

Über Autor(innen)

Professor Dr. Henner Schierenbeck ist Ordinarius für Bankmanagement und Controlling am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel.