Söhnholz / Kaiser / Rieken | Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion | Buch | 978-3-658-00577-1 | sack.de

Buch, Deutsch, 222 Seiten, Paperback, Format (B × H): 168 mm x 240 mm, Gewicht: 384 g

Söhnholz / Kaiser / Rieken

Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion


Das Diversifikationsbuch

Buch, Deutsch, 222 Seiten, Paperback, Format (B × H): 168 mm x 240 mm, Gewicht: 384 g

ISBN: 978-3-658-00577-1
Verlag: Springer

Die jüngste Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass herkömmliche Diversifikationskonzepte nicht immer erwartungsgemäß funktionieren. In diesem Buch entwickeln mit Dirk Söhnholz, Sascha Rieken und Dieter Kaiser drei Experten aus den Bereichen Asset Allocation und Manager-Selektion neue Ansätze für nachhaltige Anlageerfolge. Während Diversifikation üblicherweise als Long-Only-Allokation zu wenigen Anlageklassen erfolgt, wird hier das Konzept der Diversifikation verallgemeinert und als eine breite Investment-Strategie-Diversifikation anstatt nur eine Diversifikation über Anlageklassen aufgefasst. Dabei werden Verfahren der Managerauswahl vorgestellt, die eine solche Strategie-Diversifikation ermöglichen. Soweit sinnvoll, werden auch passive Strategien berücksichtigt. Die Autoren zeigen, dass selbst eine naive Strategie-Diversifikation langfristig hervorragende Anlageergebnisse liefert. Insbesondere in Krisen schützen jedoch weder eine breite Diversifikation noch eine diskretionäre taktische Allokation zuverlässig vor Verlusten. Zur Absicherung sind systematische Risiko-Managementkonzepte daher unverzichtbar. Es wird ferner gezeigt, dass solche Risiko-Overlay-Konzepte auch für weniger liquide Anlageklassen erfolgreich eingesetzt werden können, wodurch deren langfristig hohen Renditepotentiale auch bei höherer Risikoaversion besser genutzt werden können. Die vorgeschlagenen Investmentkonzepte werden abschließend anhand eines Portfolios für einen idealtypischen Investor konkretisiert.
Söhnholz / Kaiser / Rieken Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion jetzt bestellen!

Zielgruppe

Professional/practitioner

Autoren/Hrsg.

Söhnholz, Dirk
Kaiser, Dieter G.
Rieken, Sascha

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Diversifikation

Bedeutung der Asset Allocation für den Portfolio-Ertrag

Alternative Anlagestrategien

Portfolio-Optimierung

Moderne Asset Allocation-Ansätze

Manager-Selektion

Overlay-Strategien

Ideal-Portfolio und Implementierungsrestriktionen

Dr. Dirk Söhnholz ist Geschäftsführer der Feri Institutional Advisors GmbH und Partner der Feri Finance AG.

Dr. Sascha Rieken ist Leiter Quantitative Asset Allocation bei der Feri Finance AG.

Dr. Dieter Kaiser ist Director Investment Management bei der Feri Institutional Advisors GmbH.

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.