Sokol | The Handbook of XVA and Counterparty Risk | Buch | 978-1-119-32770-7 | www.sack.de

Buch, Englisch, 350 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 244 mm

Reihe: Wiley Finance Editions

Sokol

The Handbook of XVA and Counterparty Risk

for FRTB and FRTB-CVA
1. Auflage 2017
ISBN: 978-1-119-32770-7
Verlag: John Wiley & Sons Inc

for FRTB and FRTB-CVA

Buch, Englisch, 350 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 244 mm

Reihe: Wiley Finance Editions

ISBN: 978-1-119-32770-7
Verlag: John Wiley & Sons Inc

The book will address all aspects of portfolio simulation from a technical perspective. It is intended as a hands-on guide for quants and software engineers who implement portfolio simulation models and will cover:

* Applications (including CVA/FVA and PFE as well as Counterparty Credit Risk)
* Correlation and Cointegration
* Model Set-Up and Simulation
* Backward Induction
* Interest Rate Modelling
* FX and Cross-Currency
* Credit Spreads
* Equity and Commodity Models
* Wrong-Way Risk

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Autoren/Hrsg.

Sokol, Alexander
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