Weißbach Einführung in die Finanzstatistik
Erscheinungsjahr 2019
ISBN: 978-3-662-57640-3
Verlag: Springer
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
Marktrisiken verstehen und Modellparameter schätzen
E-Book, Deutsch, 242 Seiten
ISBN: 978-3-662-57640-3
Verlag: Springer
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
Dieses Buch verzahnt die wesentlichen Grundlagen aus Mathematik, Wirtschaft und Statistik, die zum Verständnis von Finanzmärkten nötig sind. Es ist für (angehende) Praktiker und Theoretiker gleichermaßen geeignet.
Die Vielschichtigkeit, Schnelllebigkeit und Komplexität des Themengebiets schließt eine umfassende und zugleich übersichtliche Gesamtdarstellung geradezu aus – die in diesem Buch dargestellten Inhalte bilden jedoch eine solide Basis, mit der sich der Leser weiterführende Literatur zügig selbst erschließen kann:
- Mit welchen Risiken sind die Akteure auf dem Finanzmarkt konfrontiert – und wie quantifizieren sie diese?
- Wodurch sind Finanzprodukte (etwa Kredite, Termingeschäfte, Aktienoptionen) mathematisch charakterisiert?
- Welche Gedankengänge stehen hinter der Lenkung von Großbanken?
- Welche Rolle spielen Ratings?
- Wie können Risikomodelle statistisch kalibriert werden?
- Wie können Daten vergangener Zahlungsströme genutzt werden, um Parameter für Zukunftsmodelle zu schätzen?
Zielgruppe
Graduate
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
Stochastische Grundlagen.- Produkte der Finanzmärkte.- Marktpreisrisiko.- Kreditrisiko.- Portfoliorisiko.