Fricke | Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken | E-Book | www.sack.de
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E-Book, Deutsch, 166 Seiten, eBook

Fricke Value-at-Risk Ansätze zur Abschätzung von Marktrisiken

Theoretische Grundlagen und empirische Analysen
2006
ISBN: 978-3-8350-9383-6
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Theoretische Grundlagen und empirische Analysen

E-Book, Deutsch, 166 Seiten, eBook

ISBN: 978-3-8350-9383-6
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
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Jens Fricke untersucht die theoretischen Grundlagen der verschiedenen Value-at-Risk Ansätze. Er zeigt, dass neuere Ansätze unter Einbeziehung von GARCH- oder CAViaR-Modellen methodische Schwächen der in der Praxis verbreiteten Ansätze vermeiden und zuverlässigere Risikoprognosen, die zudem zu geringen Eigenkapitalanforderungen führen, erzielen.

Dr. Jens Fricke promovierte bei Prof. Dr. Ralf Pauly am Lehrstuhl für Statistik/Empirische Wirtschaftsforschung der Universität Osnabrück. Er ist Senior Consultant mit Schwerpunkt Business Planning, Risikomanagement und Unternehmensbewertung bei Roland Berger Strategy Consultants in München.

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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Fricke, Jens

Weitere Infos & Material

1;Vorwort;8
2;Inhaltsverzeichnis;10
3;1 Einleitung;17
4;2 Value-at-Risk;22
5;3 Volatilität und Interdependenz;51
6;4 Neuere Value-at-Risk Ansätze;83
7;5 Empirische Vergleichsstudie;118
8;6 Zusamment assung und Ausblick;169
9;Literatur;171

Value-at-Risk.- Volatilität und Interdependenz.- Neuere Value-at-Risk Ansätze.- Empirische Vergleichsstudie.- Zusammenfassung und Ausblick.

Dr. Jens Fricke promovierte bei Prof. Dr. Ralf Pauly am Lehrstuhl für Statistik/Empirische Wirtschaftsforschung der Universität Osnabrück. Er ist Senior Consultant mit Schwerpunkt Business Planning, Risikomanagement und Unternehmensbewertung bei Roland Berger Strategy Consultants in München.

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