Groh | Risikoadjustierte Performance von Private Equity-Investitionen | E-Book | sack.de
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E-Book, Deutsch, 329 Seiten, eBook

Groh Risikoadjustierte Performance von Private Equity-Investitionen


2004
ISBN: 978-3-322-81826-3
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Deutsch, 329 Seiten, eBook

ISBN: 978-3-322-81826-3
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Groh, Alexander

Weitere Infos & Material

1. Einführung.- 2. Abgrenzung des Untersuchungsgegenstandes.- 2.1. Private Equity.- 2.2. Performance-Messung und Risikoattribution.- 3. Kapitalmarkttheoretische Rahmenbedingungen zur Charakterisierung der Intermediärsbeziehung.- 3.1. Neoklassisches Fundament.- 3.2. Neoinstitutionalistische Erweiterungen.- 3.3. Übertragung der Erkenntnisse auf das Kapitalmarktsegment Private Equity.- 4. Problematik der Performance-Messung von Private Equity-Investitionen und ausgewählte Analysen dazu.- 4.1. Die erste Untersuchung von Rotch.- 4.2. Poindexters Effizienzanalyse.- 4.3. Huntsmans und Hobans Renditeverteilung.- 4.4. Fonds-Ranking von Martin und Petty.- 4.5. Interpretation von Moskowitz und Vissing-Jorgensen.- 4.6. Untersuchung zu informellem Beteiligungskapital von Mason und Harrison.- 4.7. Marking to Market von Gompers und Lerner.- 4.8. Zahlungsorientierte Betrachtung von Ljungqvist und Richardson.- 4.9. Vorgehensweisen zur Benchmark-Index-Gestaltung.- 5. Möglichkeiten zur Risikoattribution im Rahmen eines Private Equity-Transaktionsmodells.- 5.1. Herleitung eines Private Equity-Transaktionsmodells.- 5.2. Interner Zinsfuß als modellimplizites Risikomaß.- 5.3. Modellimplizite Volatilität als Risikomaß.- 5.4. Anwendungsmöglichkeiten und Kritik an den Modellen.- 6. Zusammenfassung und Ausblick.

Dr. Alexander Groh ist wissenschaftlicher Assistent von Prof. Dr. Dr. Betsch am Fachgebiet Finanzierung und Bankbetriebslehre der Technischen Universität Darmstadt.

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