E-Book, Deutsch, 506 Seiten
E-Book, Deutsch, 506 Seiten
ISBN: 978-3-95647-049-3
Verlag: Frankfurt School Verlag
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
Neben den traditionell fokussierten Liquiditäts-, Kredit- sowie Marktpreisrisiken ist zuletzt das operationelle Risiko zum Gegenstand des planmäßigen Risikomanagements von Kreditinstituten geworden. Gleichzeitig nehmen die Komplexität sowie die Verkettung dieser Risikoarten im Zeitablauf zu, wie insbesondere die Krisenprozesse auf den Finanzmärkten seit 2007 eindrucksvoll belegen. Infolge-dessen wurden und werden Mess- und Steuerungskonzepte kontinuierlich weiterentwickelt – sowohl bankintern als auch durch bankexterne Aufsichtsinstitutionen. Zum gemeinsamen methodischen Nenner sind hierbei wertorientierte Ansätze und insbesondere Value-at-Risk-Konzepte geworden, die vor dem Hintergrund der Krisenprozesse aber auch kritisch hinterfragt werden.
Dieses Buch entwickelt zunächst Grundlagen des Risikomanagements von Banken auf Basis sowohl der Theorie als auch der Praxis der Finanzmärkte. Ausgehend hiervon werden zentrale Mess- und Steuerungskonzepte für Liquiditäts-, Kredit-, Länder-, Zinsänderungs-, Wechselkurs- sowie operationelle Risiken im Rahmen der wertorientierten Banksteuerung erläutert und gewürdigt.
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Vorwort
1 Einleitung
2 Überblick zum Risk Management in Kreditinstituten
2.1 Zum Risikobegriff
2.2 Value-at-Risk-Konzepte
2.3 Risikoposition und Risikopolitik
2.4 Das Phasenschema des Risk Managements
2.5 Risiken in Kreditinstituten
2.7 Organisatorische Aspekte des Risk Managements
2.8 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben
3 Die Krisenprozesse ab 2007 aus Risikomanagementperspektive
3.1 Die Vorgeschichte der Finanzmarktkrise im Überblick
3.2 Die Finanzmarktkrise als Kettenreaktion
3.3 Krisentransmission: Von der Finanzmarkt- zur Wirtschafts-, Staatsschulden- und Eurokrise
3.4 Konsequenzen für das bankbetriebliche Risikomanagement
4 Liquiditätsrisiko
4.1 Analyse des Liquiditätsrisikos
4.2 Steuerung des Liquiditätsrisikos
4.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben
5 Kreditrisiko
5.1 Analyse des Kreditrisikos
5.2 Steuerung des Kreditrisikos
5.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben
6 Länderrisiko
6.1 Analyse des Länderrisikos
6.1.1 Einflussfaktoren des Länderrisikos
6.1.2 Länder-Ratings
6.2 Ansatzpunkte zur Steuerung des Länderrisikos
6.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben
7 Zinsänderungsrisiko
7.1 Analyse des Zinsänderungsrisikos
7.1.2 Barwertrisiken
7.2 Steuerung des Zinsänderungsrisikos
7.2.1 Aktive versus passive Treasury-Strategien
7.2.2 Risikovermeidung mit Risikolimiten
7.2.3 Risikoverminderung und Risikoüberwälzung
7.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben
8 Wechselkursrisiko
8.1 Analyse des Wechselkursrisikos
8.1.1 Formen von Wechselkursrisiken
8.1.2 Kursrisiken im engeren Sinne und Swapsatzrisiken
8.1.3 Quantifizierung des Wechselkursrisikos
8.2 Steuerung des Wechselkursrisikos
8.2.1 Finanz-Hedging
8.2.2 Außerbilanzielle Steuerungsinstrumente im Überblick
8.2.3 Vergleich: Devisenoption und Devisentermingeschäft
8.3 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben
9 Operationelles Risiko
9.1 Analyse des operationellen Risikos
9.2 Steuerung operationeller Risiken
9.3 Neuere Entwicklungen – Reputationsrisiken
9.4 Arbeitsaufgaben
10 Schlussbemerkung
11 Literatur- und Quellenverzeichnis
12 Stichwortverzeichnis
13 Kurzbiographie der Autoren