Ishikawa | Stochastic Calculus of Variations | E-Book | www.sack.de
E-Book

E-Book, Englisch, Band 54, 376 Seiten

Reihe: De Gruyter Studies in Mathematics

Ishikawa Stochastic Calculus of Variations

For Jump Processes
3rd Auflage
ISBN: 978-3-11-067529-0
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

For Jump Processes

E-Book, Englisch, Band 54, 376 Seiten

Reihe: De Gruyter Studies in Mathematics

ISBN: 978-3-11-067529-0
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
 Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

This book is a concise introduction to the stochastic calculus of variations for processes with jumps. The author provides many results on this topic in a self-contained way for e.g., stochastic differential equations (SDEs) with jumps. The book also contains some applications of the stochastic calculus for processes with jumps to the control theory, mathematical finance and so. This third and entirely revised edition of the work is updated to reflect the latest developments in the theory and some applications with graphics.

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Zielgruppe

Advanced Master and PhD students, researchers in Mathematics; aca

Autoren/Hrsg.

Ishikawa, Yasushi

Weitere Infos & Material

Yasushi Ishikawa, Ehime University, Japan.

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