Kolokoltsov Markov Processes, Semigroups and Generators

1. Auflage 2011
ISBN: 978-3-11-025011-4
Verlag: De Gruyter
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Englisch, Band 38, 448 Seiten

Reihe: De Gruyter Studies in Mathematics

Zielgruppe

Mathematicians, Mathematical Physicists, Biologists and Sociologists Involved in Research on Random Processes, Advanced Students; Academic Libraries

Autoren/Hrsg.

Kolokoltsov, Vassili N.

Fachgebiete

• Naturwissenschaften Physik Angewandte Physik Statistische Physik, Dynamische Systeme
• Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
• Mathematik | Informatik Mathematik Stochastik
• Naturwissenschaften Physik Physik Allgemein Theoretische Physik, Mathematische Physik, Computerphysik

Inhaltsverzeichnis

Frontmatter
Preface
Notations
Standard abbreviations
Contents
I Introduction to stochastic analysis
1 Tools from probability and analysis
2 Brownian motion (BM)
3 Markov processes and martingales
4 SDE, ?DE and martingale problems
II Markov processes and beyond
5 Processes in Euclidean spaces
6 Processes in domains with a boundary
7 Heat kernels for stable-like processes
8 CTRW and fractional dynamics
9 Complex Markov chains and Feynman integral
Bibliography
Index

Über Autor(innen)

Kolokoltsov, Vassili N.
Vassili N. Kolokoltsov, University of Warwick, UK