Löffler | Ein Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhängige Nutzenfunktionen | E-Book | sack.de
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E-Book, Deutsch, Band 279, 156 Seiten, eBook

Reihe: neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf)

Löffler Ein Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhängige Nutzenfunktionen

Mikroökonomische Fundierung
2001
ISBN: 978-3-322-91475-0
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Mikroökonomische Fundierung

E-Book, Deutsch, Band 279, 156 Seiten, eBook

Reihe: neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf)

ISBN: 978-3-322-91475-0
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
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Löffler Ein Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhängige Nutzenfunktionen jetzt bestellen!

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Löffler, Andreas

Weitere Infos & Material

1 Das µ-?-Modell.- 1.1 Das entscheidungstheoretische Grundmodell.- 1.2 Annahmen des µ-?-Modells.- 1.3 Arbitragefreie Preise und das Existenzproblem.- 1.4 Exkurs: Lagrangeansatz und µ-?-Modell.- 1.5 µ-?-Modell und Bernoulli-Modell.- 2 Das Risikoaversionsparadox im µ-?-Modell.- 2.1 Absolute Risikoaversion.- 2.2 Relative Risikoaversion.- 2.3 Empirische Ergebnisse und die Arrow-Hypothese.- 2.4 Relative Risikoaversion im µ-?-Modell — ein Paradox.- 3 Vermögensabhängige Nutzenfunktionenen.- 3.1 Eine Lösung des Risikoaversionsparadoxes.- 3.2 Theorie offenbarter Präferenz.- 3.3 Walds Axiom in experimentellen Studien.- 4 Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.

Prof. Dr. Dr. Andreas Löffler ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Banken und Finanzierung, der Universität Hannover.

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