Löffler Ein Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhängige Nutzenfunktionen
2001. 2001
ISBN: 978-3-8244-9062-2
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
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Buch, Deutsch, Reihe: neue betriebswirtschaftliche Forschung (nbf)
Band: 279
156 Seiten, Kartoniert, Book, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 237 g
Mikroökonomische Fundierung. Habil.-Schr.
2001. 2001,
Band: 279, 156 Seiten, Kartoniert, Book, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 237 g
Reihe: neue betriebswirtschaftliche Forschung (nbf)
ISBN: 978-3-8244-9062-2
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Löffler, Andreas
Prof. Dr. Dr. Andreas Löffler ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Banken und Finanzierung, der Universität Hannover.
1 Das µ-?-Modell.- 1.1 Das entscheidungstheoretische Grundmodell.- 1.2 Annahmen des µ-?-Modells.- 1.2.1 Der Kapitalmarkt.- 1.2.2 Strategien des Entscheidungsträgers.- 1.2.3 Wertesystem des Entscheidungsträgers.- 1.2.4 Präferenzen des Entscheidungsträgers.- 1.2.5 Varianzaverse Präferenzen.- 1.3 Arbitragefreie Preise und das Existenzproblem.- 1.4 Exkurs: Lagrangeansatz und µ-?-Modell.- 1.5 µ-?-Modell und Bernoulli-Modell.- 1.5.1 Das Axiomensystem von Savage.- 1.5.2 Das Axiomensystem von Wakker.- 1.5.3 Vereinbarkeit des Bernoulli-Modells mit dem µ-?-Modell.- 2 Das Risikoaversionsparadox im µ-?-Modell.- 2.1 Absolute Risikoaversion.- 2.1.1 Absolute Risikoaversion im Bernoulli-Modell.- 2.1.2 Absolute Risikoaversion im µ-?-Modell.- 2.1.3 Allgemeine Theorie absoluter Risikoaversion.- 2.2 Relative Risikoaversion.- 2.3 Empirische Ergebnisse und die Arrow-Hypothese.- 2.4 Relative Risikoaversion im µ-?-Modell - ein Paradox.- 3 Vermögensabhängige Nutzenfunktionenen.- 3.1 Eine Lösung des Risikoaversionsparadoxes.- 3.2 Theorie offenbarter Präferenz.- 3.2.1 Samuelsons Theorie.- 3.2.2 Offenbarte Präferenz für vermögensabhängige Nutzenfunktionenen.- 3.3 Walds Axiom in experimentellen Studien.- 3.3.1 Experimente in ökonomischen Theorien.- 3.3.2 Frühere Experimente zum Axiom der offenbarten Präferenz.- 3.3.3 Sippels Experiment zum Axiom der offenbarten Präferenz.- 3.3.4 Orths Experiment zu Walds Axiom.- 4 Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.
Lehrpersonen
Löffler, Andreas
Prof. Dr. Dr. Andreas Löffler ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Banken und Finanzierung, der Universität Hannover.
1 Das µ-?-Modell.- 1.1 Das entscheidungstheoretische Grundmodell.- 1.2 Annahmen des µ-?-Modells.- 1.2.1 Der Kapitalmarkt.- 1.2.2 Strategien des Entscheidungsträgers.- 1.2.3 Wertesystem des Entscheidungsträgers.- 1.2.4 Präferenzen des Entscheidungsträgers.- 1.2.5 Varianzaverse Präferenzen.- 1.3 Arbitragefreie Preise und das Existenzproblem.- 1.4 Exkurs: Lagrangeansatz und µ-?-Modell.- 1.5 µ-?-Modell und Bernoulli-Modell.- 1.5.1 Das Axiomensystem von Savage.- 1.5.2 Das Axiomensystem von Wakker.- 1.5.3 Vereinbarkeit des Bernoulli-Modells mit dem µ-?-Modell.- 2 Das Risikoaversionsparadox im µ-?-Modell.- 2.1 Absolute Risikoaversion.- 2.1.1 Absolute Risikoaversion im Bernoulli-Modell.- 2.1.2 Absolute Risikoaversion im µ-?-Modell.- 2.1.3 Allgemeine Theorie absoluter Risikoaversion.- 2.2 Relative Risikoaversion.- 2.3 Empirische Ergebnisse und die Arrow-Hypothese.- 2.4 Relative Risikoaversion im µ-?-Modell - ein Paradox.- 3 Vermögensabhängige Nutzenfunktionenen.- 3.1 Eine Lösung des Risikoaversionsparadoxes.- 3.2 Theorie offenbarter Präferenz.- 3.2.1 Samuelsons Theorie.- 3.2.2 Offenbarte Präferenz für vermögensabhängige Nutzenfunktionenen.- 3.3 Walds Axiom in experimentellen Studien.- 3.3.1 Experimente in ökonomischen Theorien.- 3.3.2 Frühere Experimente zum Axiom der offenbarten Präferenz.- 3.3.3 Sippels Experiment zum Axiom der offenbarten Präferenz.- 3.3.4 Orths Experiment zu Walds Axiom.- 4 Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.
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