Löffler | Löffler, A: Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhäng | Buch | 978-3-8244-9062-2 | sack.de

Buch, Deutsch, Band 279, 156 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 237 g

Reihe: neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf)

Löffler

Löffler, A: Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhäng


Buch, Deutsch, Band 279, 156 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 237 g

Reihe: neue betriebswirtschaftliche forschung (nbf)

ISBN: 978-3-8244-9062-2
Verlag: Deutscher Universitätsvlg

Andreas Löffler analysiert die Frage, ob und wie eine Risikoaversion bei µ-s-Präferenzen definiert werden kann und zeigt, dass die Risikoaversion durch die neueren Vorstellungen eines beschränkt rationalen Verhaltens ("Geldillusion") überwunden werden kann.
Löffler Löffler, A: Paradox der Portfoliotheorie und vermögensabhäng jetzt bestellen!

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Löffler, Andreas

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

1 Das µ-?-Modell.- 1.1 Das entscheidungstheoretische Grundmodell.- 1.2 Annahmen des µ-?-Modells.- 1.3 Arbitragefreie Preise und das Existenzproblem.- 1.4 Exkurs: Lagrangeansatz und µ-?-Modell.- 1.5 µ-?-Modell und Bernoulli-Modell.- 2 Das Risikoaversionsparadox im µ-?-Modell.- 2.1 Absolute Risikoaversion.- 2.2 Relative Risikoaversion.- 2.3 Empirische Ergebnisse und die Arrow-Hypothese.- 2.4 Relative Risikoaversion im µ-?-Modell — ein Paradox.- 3 Vermögensabhängige Nutzenfunktionenen.- 3.1 Eine Lösung des Risikoaversionsparadoxes.- 3.2 Theorie offenbarter Präferenz.- 3.3 Walds Axiom in experimentellen Studien.- 4 Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.

Prof. Dr. Dr. Andreas Löffler ist Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Banken und Finanzierung, der Universität Hannover.

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