E-Book, Deutsch, 328 Seiten, eBook
Oelerich Robuste Ratingverfahren
2005
ISBN: 978-3-322-81932-1
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
Zur Steigerung der Prognosequalität quantitativer Ratingverfahren
E-Book, Deutsch, 328 Seiten, eBook
ISBN: 978-3-322-81932-1
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark
Andreas Oelerich untersucht die Qualität statistischer Ratingverfahren. Er diskutiert den Ratingbegriff und zeigt Anwendungsgebiete in der Finanzwirtschaft sowie mathematisch-statistische Ratingverfahren auf. Anschließend stellt er ein Assessment-Center vor, das die Evaluierung verschiedener quantitativer Ratingverfahren zulässt. Simulationsstudien zeigen, dass Resamplingverfahren den Prognoseprozess optimieren können.
Dr. Andreas Oelerich promovierte bei Prof. Dr. Thorsten Poddig am Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, der Universität Bremen. Er ist Controller für Kreditrisiken bei der HSH Nordbank AG in Hamburg.
Zielgruppe
Research
Weitere Infos & Material
1. Einleitung.- 1.1 Motivation und Ziele.- 1.2 Gang der Arbeit.- 2 Grundlagen finanzwirtschaftlicher Ratings.- 2.1 Einleitung.- 2.2 Definition eines Ratings.- 2.3 Anwendungsgebiete von Ratings.- 2.4 Funktionen des Ratings.- 3 Ratings in der Kreditwirtschaft.- 3.1 Einleitung.- 3.2 Aktuelle Entwicklung im Kreditrisikomanagement.- 3.3 Ratingverfahren.- 3.4 Synopse bisheriger Forschung.- 4 Methodische Probleme bei quantitativen Ratingverfahren.- 5 Verallgemeinerte lineare Modelle.- 5.1 Einführung in die parametrische Modellierung.- 5.2 Definition und Modellgleichung.- 5.3 Maximum-Likelihood Schätzer.- 5.4 Hypothesentests in den verallgemeinerten linearen Modellen..- 5.5 Spezielle verallgemeinerte lineare Modelle.- 5.6 Zusammenfassung.- 6 Nichtparametrische statistische Methoden.- 6.1 Einführung in die nichtparametrische Modellierung.- 6.2 Das nichtparametrische Marginalmodell.- 6.3 Das nichtparametrische Kovarianzmodell.- 6.4 Zusammenfassung.- 7 Integriertes Rating Simulationssystem.- 7.1 Einführung.- 7.2 Aufbau des Simulationssystems.- 7.3 Voruntersuchungen.- 7.4 Ratingbildung mit dem nichtpar ametrischen Kovarianzmodell 2257.5 Evaluierung quantitativer Ratingverfahren.- 7.6 Simulation realer Studien.- 7.7 Integration von Resamplingverfahren in Ratingverfahren.- 7.8 Zusammenfassung.- 8 Schlussbetrachtungen.- 8.1, Zusammenfassung.- 8.2 Ausblick.- Stichwortverzeichnis.
