Schierenbeck Ertragsorientiertes Bankmanagement

Band 3: Fallstudien mit Lösungen
4. Auflage 1998
ISBN: 978-3-322-94786-4
Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Format: PDF
Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

E-Book, Deutsch, 578 Seiten, eBook

Zielgruppe

Upper undergraduate

Autoren/Hrsg.

Schierenbeck, Henner

Inhaltsverzeichnis

Fallstudie 1: Controlling-System der Express-Bank.- Fallstudie 2: Schichtenbilanz- und Pool-Methode.- Fallstudie 3: Grundmodell der Marktzinsmethode.- Fallstudie 4: Vergleich von Marktzinsmethode und Pool-Methode.- Fallstudie 5: Währungstransformationsbeitrag.- Fallstudie 6: Bestimmung von Markteinstandszinssätzen.- Fallstudie 7: Erfolgsquellenanalyse bei schwankenden Zinssätzen.- Fallstudie 8: Berücksichtigung der Mindestreserve.- Fallstudie 9: Berücksichtigung gespaltener Geld- und Kapitalmarktsätze in der Margenkalkulation.- Fallstudie 10: Klassische Effektivzinsverfahren.- Fallstudie 11: Treasury-konforme Effektivzinsrechnung und Margenkalkulation.- Fallstudie 12: Methoden zur Ermittlung des Konditionsbeitrags-Barwertes.- Fallstudie 13: Periodisierung des Konditionsbeitrags-Barwertes.- Fallstudie 14: Leistungsstörung im Kreditgeschäft.- Fallstudie 15: Kalkulation des Treasury-Erfolgs im Wertbereich.- Fallstudie 16: Kalkulation von Ausfallrisiken mit Hilfe der markt-deduzierten Risikokostenmethode.- Fallstudie 17: Kalkulation von Ausfallrisikokosten mit der optionspreistheoretischen Risikokostenmethode.- Fallstudie 18: Prozeßorientierte Standard-Einzelkostenrechnung.- Fallstudie 19: Nettomargenkalkulation im Barwertkalkül.- Fallstudie 20: Ergebniswürfel.- Fallstudie 21: Dimensionale Ergebnisrechnung im Bank-Controlling.- Fallstudie 22: Abweichungsanalyse im Produktivitätsergebnis.- Fallstudie 23: Geschäftsstellenrechnung.- Fallstudie 24: ROI-Analyse Schweizerischer Bankverein.- Fallstudie 25: ROI-Schema und vertikale Erweiterungen.- Fallstudie 26: Erweiterte ROI-Analyse Hypo-Bank.- Fallstudie 27: Erweiterte ROI-Analyse als Instrument für das Fusions-Controlling am Beispiel der neuen UBS.- Fallstudie 28: Eigenkapitalbedarfsanalyse.- Fallstudie 29:Struktureller Gewinnbedarf und ROI-Kennzahlen.- Fallstudie 30: Mindestmargenkalkulation.- Fallstudie 31: Konditionensteuerung nach dem Konzept der kostenorientierten Mindestmargenkalkulation.- Fallstudie 32: Strategische Geschäftsfeldplanung.- Fallstudie 33: Strategische Geschäftsfeldkurve unter Berücksichtigung von Eigenkapitalkosten.- Fallstudie 34: Abweichungsanalyse im Zinsüberschuß-Budget.- Fallstudie 35: Risikoprämien im Risiko-Chancen-Kalkül.- Fallstudie 36: Quantifizierung des Zinsspannenrisikos mit Hilfe der Zinsbindungsbilanz.- Fallstudie 37: Messung des Zinsspannenrisikos im Elastizitätskonzept.- Fallstudie 38: Quantifizierung zinsinduzierter Marktwertrisiken.- Fallstudie 39: Strukturergebnisvorlauf und zinsinduziertes Marktwertrisiko.- Fallstudie 40: Immunisierung des Zinsspannenrisikos mit Zinsswaps.- Fallstudie 41: Hedging mit Caps und Floors.- Fallstudie 42: Währungsrisiko aus offenen Devisenpositionen.- Fallstudie 43: Strukturergebnisvorlauf und Währungsrisiko.- Fallstudie 44: Hedging mit Aktienindex-Futures.- Fallstudie 45: Eigenmittelunterlegung des Marktrisikos.- Fallstudie 46: EU-Solvabilitätskoeffizient.- Fallstudie 47: Laufzeit- und Marktbewertungsmethode.- Fallstudie 48: Ausfall eines Swap-Partners.- Fallstudie 49: Steuerung von Liquiditätsrisiken.- Fallstudie 50: Risikoadjustierte Kennzahlensystematik.- Fallstudie 51: Bonus/Malus im erweiterten Marktzinsmodell.

Über Autor(innen)

Professor Dr. Henner Schierenbeck ist Ordinarius für Bankmanagement und Controlling am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel.