Wöster | Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung | E-Book | www.sack.de
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E-Book, Deutsch, 242 Seiten, eBook

Wöster Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung


2004
ISBN: 978-3-322-81726-6
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

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Wöster Die Bewertung von Convertible und Exchangeable Bonds bei stochastischer Zinsentwicklung jetzt bestellen!

Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Wöster, Christoph

Weitere Infos & Material

1 Einleitung.- 2 Institutionelle Grundlagen.- 2.1 Convertible und Exchangeable Bonds.- 2.2 Der Markt für Convertible Bonds.- 2.3 Terminologie und Notation.- 2.4 Typische Vertragselemente.- 3 Modelle zur Bewertung von Convertible Bonds.- 3.1 Überblick über die Literatur.- 3.2 Die Martingalmethodik als grundlegendes Bewertungsinstrumentarium.- 3.3 Bewertung in einem stetigen Modellrahmen.- 3.4 Bewertung in einem diskreten Modellrahmen.- 3.5 Eine kritische Betrachtung der Bewertungsverfahren.- 4 Modellimplementierungen unter Verwendung objektorientierter Konzepte.- 4.1 Anforderungen und Zielsetzung.- 4.2 Die Programmiersprache Java.- 4.3 Strukturen.- 4.4 Fazit.- 5 Empirische Aspekte der Bewertung.- 5.1 Bisherige Untersuchungen.- 5.2 Verwendete Daten.- 5.3 Ermittlung der modellexogenen Größen.- 5.4 Analyse.- 5.5 Beurteilung der Ergebnisse.- 6 Schlussbemerkung.- A Lemmata.- B Beweise.- B.1 Beweis zu affinen Zinsstrukturmodellen.- B.2 Beweis zu Satz 3.1.- B.3 Beweis zu Satz 3.2.- B.4 Bestimmung der Sensitivitätskennzahlen.- B.5 Beweis zu Satz 3.3.- B.6 Beweis zu Satz 3.4.- B.7 Beweis zu Satz 3.5.- B.8 Modifikation approximativer Prozesse.- C Numerische Verfahren.- C.1 Nullstellenberechnung nach Ridder.- C.2 Nichtlineare Optimierung nach Levenberg/Marquardt.- D Symbolik der UML.- E Bestimmung der Zinsstrukturkurven (Ergebnisse).- F Kontraktspezifikationen der untersuchten Convertible und Exchangeable Bonds.

Dr. Christoph Wöster ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Thomas Braun am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft, der Universität Bielefeld.

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