Lähn | Hedge Fonds, Banken und Finanzkrisen | E-Book | www.sack.de
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E-Book, Deutsch, 386 Seiten, eBook

Lähn Hedge Fonds, Banken und Finanzkrisen

Die Bedeutung außerbilanzieller Leverage-Effekte durch Finanzderivate für das Risikomanagement von Finanzinstituten und das systemische Risiko des globalen Finanzsystems
2004
ISBN: 978-3-322-81765-5
Verlag: Deutscher Universitätsverlag
Format: PDF
 Kopierschutz: 1 - PDF Watermark

Die Bedeutung außerbilanzieller Leverage-Effekte durch Finanzderivate für das Risikomanagement von Finanzinstituten und das systemische Risiko des globalen Finanzsystems

E-Book, Deutsch, 386 Seiten, eBook

ISBN: 978-3-322-81765-5
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Lähn, Marcel

Weitere Infos & Material

1 Einführung.- 2 Banken und Finanzkrisen.- 2.1 Einführung.- 2.2 Spekulation, Herdenverhalten, Hedge Fonds und Finanzkrisen.- 2.3 Theorie systemischer Risiken.- 2.4 Finanzkrisentheorien.- 2.5 Banken, Finanzderivate, Leverage-Effekte und Finanzkrisen.- 2.6 Resümee.- 3 Hedge Fonds.- 3.1 Einführung.- 3.2 Charakterisierung von Hedge Fonds.- 3.3 Die historische Entwicklung der Hedge Fonds Industrie.- 3.4 Die Hedge Fonds Industrie der Gegenwart.- 3.5 Klassifikationsschemata der Hedge Fonds Industrie — Strategie- vs. Style-Klassifikation.- 3.6 Zusammenfassung.- 4 Hedge Fonds, Banken und Finanzkrisen.- 4.1 Einführung.- 4.2 Empirische Bestandsaufnahme.- 4.3 Theoretische Analyse.- 4.4 Wirtschaftspolitische Implikationen.- 4.5 Zusammenfassung.- 5 Resümee und Ausblick.

Dr. Marcel V. Lähn promovierte bei Prof. Dr .Ulrich Baßeler am Institut für Wirtschaftstheorie der Freien Universität Berlin. Er ist gegenwärtig als Unternehmensberater bei Roland Berger Strategy Consultants im Global Competence Center Financial Services tätig.

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