Schilling | Schilling, R: Brownian Motion | Buch | 978-3-11-074125-4 | sack.de

Buch, Englisch, 519 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm, Gewicht: 866 g

Reihe: De Gruyter graduate

Schilling

Schilling, R: Brownian Motion

Buch, Englisch, 519 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 240 mm, Gewicht: 866 g

Reihe: De Gruyter graduate

ISBN: 978-3-11-074125-4
Verlag: De Gruyter


Stochastic processes occur everywhere in the sciences, economics and engineering, and they need to be understood by (applied) mathematicians, engineers and scientists alike. This book gives a gentle introduction to Brownian motion and stochastic processes, in general. Brownian motion plays a special role, since it shaped the whole subject, displays most random phenomena while being still easy to treat, and is used in many real-life models. Im this new edition, much material is added, and there are new chapters on ''Wiener Chaos and Iterated Itô Integrals'' and ''Brownian Local Times''.
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René L. Schilling, Technical University Dresden, Germany.


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