Back / Bielecki / Frittelli | Back, K: Stochastic Methods in Finance | Buch | 978-3-540-22953-7 | sack.de

Buch, Englisch, 312 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1020 g

Reihe: C.I.M.E. Foundation Subseries

Back / Bielecki / Frittelli

Back, K: Stochastic Methods in Finance


Buch, Englisch, 312 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 1020 g

Reihe: C.I.M.E. Foundation Subseries

ISBN: 978-3-540-22953-7
Verlag: Springer-Verlag GmbH

This volume includes the five lecture courses given at the CIME-EMS School on "Stochastic Methods in Finance" held in Bressanone/Brixen, Italy 2003. It deals with innovative methods, mainly from stochastic analysis, that play a fundamental role in the mathematical modelling of finance and insurance: the theory of stochastic processes, optimal and stochastic control, stochastic differential equations, convex analysis and duality theory. Five topics are treated in detail: Utility maximization in incomplete markets; the theory of nonlinear expectations and its relationship with the theory of risk measures in a dynamic setting; credit risk modelling; the interplay between finance and insurance; incomplete information in the context of economic equilibrium and insider trading.
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Back, Kerry
Bielecki, Tomasz R.
Hipp, Christian
Peng, Shige
Schachermayer, Walter
Frittelli, Marco
Runggaldier, Wolfgang J.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

Preface.- Kerry Back: Incomplete and Asymmetric Information in Asset Pricing Theory.- Tomasz R. Bielecki, Monique Jeanblanc, Marek Rutkowski: Modeling and Valuation of Credit Risk.- Christian Hipp: Stochastic Control with Application in Insurance.- Shige Peng: Nonlinear Expectations, Nonlinear Evaluations and Risk Measures.- Walter Schachermayer: Utility Maximisation in Incomplete Markets.

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