Eigenmittelunterlegung von Zinsrisiken bei Kreditinstituten | Buch | 978-3-8244-6740-2 | sack.de

Buch, Deutsch, 228 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 334 g

Reihe: Gabler Edition Wissenschaft

Eigenmittelunterlegung von Zinsrisiken bei Kreditinstituten


Buch, Deutsch, 228 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 334 g

Reihe: Gabler Edition Wissenschaft

ISBN: 978-3-8244-6740-2
Verlag: Deutscher Universitätsvlg

Die EU-Kapitaladäquanzrichtlinie und die Vorschriften des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht verpflichten Kreditinstitute, die Marktpreisrisiken ihres Handelsbuches zu messen und mit Eigenmitteln zu unterlegen. Der Autor entwirft hierfür einen Value-at-Risk-Ansatz.
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Zielgruppe

Graduate

Autoren/Hrsg.

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

1 Einleitung.- 2 Methoden zur Erfassung des Zinsrisikos.- 3 Bankaufsichtsrechtliche Verfahren zur Begrenzung von Zinsrisiken.- 4 Zinsrisikomessung mit Hilfe eines zeitstetigen Zinsmodells.- 5 Empirische Gegenüberstellung der aufsichtsrechtlichen Verfahren.- 6 Zusammenfassung und Ausblick.

Dr. Andreas Schmidt war Assistent am Lehrstuhl für Finanzierung von Prof. Dr. Wolfgang Bühler an der Universität Mannheim. Er ist derzeit als Risiko-Controller für die Dresdner Bank AG in Frankfurt am Main tätig.

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