Buch, Deutsch, Band 117, 298 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 480 g
Buch, Deutsch, Band 117, 298 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 480 g
Reihe: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
ISBN: 978-3-7908-0888-9
Verlag: Physica Verlag
1. Welche Gleichgewichte ergeben sich aus der Annahme, daß die Wirtschaftssubjekte über die gleichen Informationen verfügen wie der Modellbetrachter?
2. Welche Informationen werden von dem Konzept rationaler Erwartungen bzw. dem Nash-Gleichgewicht implizit vorausgesetzt?
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Weitere Infos & Material
1 Einleitung.- 2 Rationale Erwartungen.- 2.1 Muths Hypothese ‘rationaler Erwartungen’.- 2.2 Rationale Erwartungen in der Makroökonomik.- 2.3 Rationale Erwartungen in der Mikroökonomik.- 2.4 Radners Definition rationaler Erwartungen.- 2.5 Zusammenfassung.- 3 Modell überlappender Generationen.- 3.1 OLG-Modell mit reinem Wertaufbewahrungsmittel ohne exogene Unsicherheit.- 3.2 Gleichgewichte und rationale Erwartungen.- 3.3 Beispiel: CES-Nutzenfunktionen.- 3.4 Multiple Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen.- 3.5 Rationalisierbare Punkterwartungen.- 3.6 Rationalisierbare Erwartungen in Form von Wahrscheinlichkeiten.- 3.7 Sunspot-Gleichgewichte und rationalisierbare Erwartungen.- 3.8 Zusammenfassung.- 4 Entscheidungstheoretische Grundlagen: Die Darstellung von Unsicherheit.- 4.1 Punkterwartungen.- 4.2 Wahrscheinlichkeitsmaße.- 4.3 Systeme bedingter Wahrscheinlichkeiten.- 4.4 Maße relativer Wahrscheinlichkeiten.- 5 Allgemeine Beschreibung eines ökonomischen Systems.- 5.1 Variablen.- 5.2 Notation.- 5.3 Exogene Variablen.- 5.4 Entscheidungsvariablen.- 5.5 Andere endogene Variablen.- 5.6 Lösung eines ökonomischen Systems.- 5.7 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen.- 6 Modellierung von Informationen über das ökonomische System und über Erwartungen.- 6.1 Informationen über Variablen, Wertebereiche und Metatheorie.- 6.2 Informationen über mögliche exogene Werte.- 6.3 Informationen über Ergebniskorrespondenzen.- 6.4 Informationen über entscheidungskonsistente Werte.- 6.5 Verarbeitung der Informationen über das ökonomische System.- 6.6 Informationen über Erwartungen.- 6.7 Verarbeitung der Informationen über Erwartungen.- 6.8 Ökonomisches System mit struktureller Information.- 6.9 Informationen über Informationsstruktur.- 6.10 StrukturelleInformationskorrespondenzen.- 7 Entscheidungstheoretische Fundierung von Lösungskonzepten für nichtstochastische ökonomische Systeme.- 7.1 Darstellung struktureller Informationen durch Konsistenzbedingungen an a-priori-Erwartungen.- 7.2 Keine Information über a-priori-Erwartungen.- 7.3 Vollständige Information über das ökonomische System und die a-priori-Erwartungen.- 7.4 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen.- 7.5 Zusammenfassung.- 8 Entscheidungstheoretische Fundierung von Lösungskonzepten für stochastische ökonomische Systeme.- 8.1 Informationen über Wahrscheinlichkeiten.- 8.2 Keine Information über Priors oder Wahrscheinlichkeiten.- 8.3 Vollständige Information über Priors.- 8.4 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen im Sinne von Radner.- 8.5 Vollständige Information über Wahrscheinlichkeiten.- 8.6 Vollständige Information über Priors und Wahrscheinlichkeiten.- 8.7 Gleichgewichte zu rationalen Erwartungen im Sinne von Muth, Lucas und Prescott.- 8.8 Zusammenfassung.- 9 Beispiele.- 9.1 Spiel in Normalform.- 9.2 Modell überlappender Generationen.- 9.3 Radner-Modell.- 9.4 Zwei-Perioden-Tauschökonomie.- 9.5 Makroökonomisches Modell.- 10 Schlußbemerkungen.- Anhang A. Modell überlappender Generationen: Beweise.- Anhang B. Maße relativer Wahrscheinlichkeiten: Beweise.- Anhang C. Lösung eines ökonomischen Systems: Beweise.- Anhang D. Entscheidungstheoretische Fundierung: Beweise.- Anhang E. Beweise zu Kapitel 9.- Notationstabelle.- Namensregister.