Buch, Deutsch, 217 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 244 mm, Gewicht: 404 g
Buch, Deutsch, 217 Seiten, Format (B × H): 170 mm x 244 mm, Gewicht: 404 g
Reihe: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
ISBN: 978-3-8351-0086-2
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
Zielgruppe
Studierende der Mathematik, Wirtschaftswissenschaften, Informatik und Physik an Universitäten und Fachhochschulen
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
Leitfaden und Aufgaben.- Einführung in die Preistheorie.- Stochastische Grundlagen diskreter Markte.- Preistheorie im n-Perioden-Modell.- Amerikanische Claims und optimales Stoppen.- Der Fundamentalsatz der Preistheorie.- Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte.- Der Wienerprozeß.- Das Black-Scholes-Modell.- Das stochastische Integral.- Stochastische Integration und Lokalisation.- Quadratische Variation und die Itô-Formel.- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration.- Markte und stochastische Differentialgleichungen.- Anleihenmärkte und Zinsstrukturen.- LÖsungen zu den Aufgaben.- Lösungen zu Kapitel 1.